Analýza strukturovaných produktů pro drobné investory

Abstract

Diplomová práca se zaoberá štruktúrovanými produktami. Popisuje najzákladnejšie oceňovacie metódy a vysvetluje sposob odhadu parametrov pre simuláciu náhodných veličín. Ďalej rozoberá sposob generovania náhodnej veličiny z mnohorozmerného normálného rozdelenia. V praktickej časti sa venujeme konkrétnym produktom. Produkty rozkladáme na zložky, simulujeme cenu podkladového aktíva a analyzujeme produkt ako celok.

The topic of this thesis is structured products. It describes the basic pricing methods and it explains technique for the estimation of the parameters of random variables simulation. We also explain process for generation of random variable from multivariate normal distribution. In the practical part of this thesis we analyse specific products. We decompose products to components, we simulate price for underlying assets and finally we analyse product as a whole.