Analýza strukturovaných produktů pro drobné investory
The analysis of structured products for small investors
Analýza strukturovaných produktů pro drobné investory
diplomová práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/29497Identifikátory
SIS: 57311
Kolekce
- Kvalifikační práce [10957]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Hurt, Jan
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční a pojistná matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
11. 2. 2010
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Slovenština
Známka
Dobře
Diplomová práca se zaoberá štruktúrovanými produktami. Popisuje najzákladnejšie oceňovacie metódy a vysvetluje sposob odhadu parametrov pre simuláciu náhodných veličín. Ďalej rozoberá sposob generovania náhodnej veličiny z mnohorozmerného normálného rozdelenia. V praktickej časti sa venujeme konkrétnym produktom. Produkty rozkladáme na zložky, simulujeme cenu podkladového aktíva a analyzujeme produkt ako celok.
The topic of this thesis is structured products. It describes the basic pricing methods and it explains technique for the estimation of the parameters of random variables simulation. We also explain process for generation of random variable from multivariate normal distribution. In the practical part of this thesis we analyse specific products. We decompose products to components, we simulate price for underlying assets and finally we analyse product as a whole.