Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 24
Párové testy s chybějícími pozorováními
Paired tests with missing observations
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zvára, Karel
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 14. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem této práce je nalézt postupy pro testování rovnosti středních hodnot u výběru z dvourozměrného normálního rozdělení v případě chybějících pozorování pro jednu nebo obě náhodné veličiny. Jedním z možných řešení je ...
The aim of this work is to find procedures for testing the equality of means of a bivariate normal distribution when observations are missing on one or both variables. One of the possible solutions is to discard the ...
The aim of this work is to find procedures for testing the equality of means of a bivariate normal distribution when observations are missing on one or both variables. One of the possible solutions is to discard the ...
Analýza strukturovaných produktů
The analysis of structured products
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Myška, Petr
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 05. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Po zavedení základní teorie ze stochastické analýzy používané ve finanční matematice v předložené práci studujeme strukturované produkty a některé ze způsobů jejich oceňování. Konkrétně se zabýváme jedním typem bariérových ...
After an introduce to theory of stochastic analysis used in financial mathematics the structured products and their pricing are studied in the present work. Particularly one type of barrier options (down-and-out call ...
After an introduce to theory of stochastic analysis used in financial mathematics the structured products and their pricing are studied in the present work. Particularly one type of barrier options (down-and-out call ...
Finanční deriváty
Financial derivatives
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 10. 02. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci se zabýváme oceňováním finančních derivátů. K vybudování oceňovacího modelu využíváme teorii stochastického kalkulu. Postupujeme přitom na dostatečně obecné úrovni, která umožňuje aplikaci pro různé druhy ...
In the present thesis we study methods of nancial derivatives valuation. We use stochastic calculus theory to build up the pricing model and to proceed on sufficiently general level which enables us to apply the model to ...
In the present thesis we study methods of nancial derivatives valuation. We use stochastic calculus theory to build up the pricing model and to proceed on sufficiently general level which enables us to apply the model to ...
Kreditní riziko
Credit risk
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 05. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložení práci se zabýváme modelováním úvěrového rizika, konkrétně pravděpodobnosti a doby do selhání. Nejdříve prezentujeme dvě v praxi často používané metody pro určení časové struktury pravděpodobnosti selhání. První ...
This thesis is concerned in credit risk modelling, especially the default probability and time to default variable. It deals with two commonly used methods to figure out the term structure of default probability. The first ...
This thesis is concerned in credit risk modelling, especially the default probability and time to default variable. It deals with two commonly used methods to figure out the term structure of default probability. The first ...
Rizikové přirážky v testu postačitelnosti rezerv životního pojištění
Risk Margins in the Liability Adequacy Test for Life Insurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Senft, Tomáš
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 05. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In the present thesis we study risk margins in the liability adequacy test for life insurance. First we look at the theory of risk margins and liability adequacy test. We discuss desirable characteristics of the risk margins ...
Hodnocení amerických opcí
Valuation of American options
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 22. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis deals with American option valuation. We use some numerical methods for that purpose. These methods are: Binomial Method, Finite Elements Method and Finite Differences Method. First we explain the basis issues ...
Modelování kreditního rizika pro účely solventnosti pojišťoven
Credit Risk Modelling for Insurance Solvency Purposes
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lozsi, Imrich
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 05. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this work we study credit risk pricing models from an information based pespective. This perspective implies that to distinguish which model is applicable, structural or reduced form, one needs to understand what ...
Ornsteinův-Uhlenbeckův most
Ornstein-Uhlenbeck bridge
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 14. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In the Thesis we study the Ornstein-Uhlenbeck Bridges. First, we recall the notion of the fractional Brownian motion and introduce stochastic integral of a deterministic function with respect to (fBm). We summarize the ...
Extrakce informace z mnohorozměrných dat a jejich zobrazování
Extraction of information from multidimensional data and its visualization
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Ranocha, Pavel
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 23. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci popisujeme a porovnáváme metody extrakce informace z dat s vysokou dimenzionalitou, a to jak pro spojité, tak pro diskrétní veličiny. Zaměřujeme se zejména na metodu hlavních komponent, faktorovou analýzu, ...
The presented thesis aims to describe and compare methods of extraction of information from high dimensional data, with both continuous and discrete variables. It is focused on principal component analysis, factor analysis, ...
The presented thesis aims to describe and compare methods of extraction of information from high dimensional data, with both continuous and discrete variables. It is focused on principal component analysis, factor analysis, ...
Míry biodiverzity a jejich aplikace
On measures of biodiversity and their applications
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zvárová, Jana
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 14. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In the present work we study problems that are connected to measures of biodiversity. Our approach to these problems is based on theory of information, namely on so called generalized entropies, also known as f-entropies. ...