Hledat
Zobrazují se záznamy 11-20 z 138
Implied market loss given default
Implied market loss given default
Rigorózní práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Jakubík, Petr
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 25. 03. 2009
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: Tato práce se zabývá klíčovým parametrem kreditního rizika - ztrátou při defaultu (loss given default - LGD). V první části práce jsou popsány hlavní determinanty ztráty následkem defaultu odvíjející se od seniority dluhu, ...
This thesis focuses on the key credit risk parameter - Loss Given Default (LGD). We describe its general properties and determinants with respect to seniority of debt, characteristics of debtors or macroeconomic conditions, ...
This thesis focuses on the key credit risk parameter - Loss Given Default (LGD). We describe its general properties and determinants with respect to seniority of debt, characteristics of debtors or macroeconomic conditions, ...
Forecasting realized volatility: Do jumps in prices matter?
Předpovídání realizované volatility: Záleží na skocích v cenách?
Rigorózní práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Baruník, Jozef
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 18. 03. 2014
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: This thesis uses Heterogeneous Autoregressive models of Realized Volatility on five-minute data of three of the most liquid financial assets - S&P 500 Futures index, Euro FX and Light Crude NYMEX. The main contribution ...
Táto práca aplikuje heterogénny autoregresný model realizovanej volatility na pät'-minútové dáta troch spomedzi najlikvidnejších finančných aktív - S&P 500 Futures index, Euro FX a ropa. Hlavný prínos tejto práce spočíva ...
Táto práca aplikuje heterogénny autoregresný model realizovanej volatility na pät'-minútové dáta troch spomedzi najlikvidnejších finančných aktív - S&P 500 Futures index, Euro FX a ropa. Hlavný prínos tejto práce spočíva ...
Children and cheating - A field experiment with individuals and teams
Children and cheating - A field experiment with individuals and teams
Rigorózní práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Chytilová, Julie
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 25. 03. 2014
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: This thesis presents a field experiment drawing interferences on the lying be- havioural patterns among grammar school students. Students were filling in non-related questionnaire for which they were rewarded. They rolled ...
Tato práce prezentuje experiment zkoumajíci schémata podvádění mezi stu- denty gymnázií. Studenti vyplnili nesouvisející dotazník, za který byli následně odměněni. Hodili kostkou a za příslušný počet na kostce dostali ...
Tato práce prezentuje experiment zkoumajíci schémata podvádění mezi stu- denty gymnázií. Studenti vyplnili nesouvisející dotazník, za který byli následně odměněni. Hodili kostkou a za příslušný počet na kostce dostali ...
Debt Contracts and Stochastic Default Barrier
x
Rigorózní práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Janda, Karel
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 30. 03. 2011
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: This thesis focuses on the theory of asset pricing models and their usage in the design of credit contracts. We describe the evolution of structural models start- ing from the basic Mertonian framework through the introduction ...
This thesis focuses on the theory of asset pricing models and their usage in the design of credit contracts. We describe the evolution of structural models start- ing from the basic Mertonian framework through the introduction ...
This thesis focuses on the theory of asset pricing models and their usage in the design of credit contracts. We describe the evolution of structural models start- ing from the basic Mertonian framework through the introduction ...
The stock market volatility in the Czech Republic : rises and falls
Volatilita akciového trhu v České republice : vzestupy a pády
Rigorózní práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Netuka, Martin
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 23. 03. 2010
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: The thesis concentrate on a volatility analysis os a stock market in the Czech Republic in years 1994-2009 including a comparison with a data available from world developed stock markets - namely European region, USA and ...
Tato práce se zabývá analýzou volatility českého akciového trhu v letech 1994 až 2009 včetně srovnání s vyspělými světovými akciovými trhy - konkrétně se jedná o evropský region, USA a Japonsko. Nástroji ekonometrické ...
Tato práce se zabývá analýzou volatility českého akciového trhu v letech 1994 až 2009 včetně srovnání s vyspělými světovými akciovými trhy - konkrétně se jedná o evropský region, USA a Japonsko. Nástroji ekonometrické ...
The Effectiveness of Unconventional Monetary Policy Tools at the Zero Lower Bound: A DSGE Approach
Efektivita nekonvenčních nástrojů měnové politiky v prostředí nulové dolní meze úrokových sazeb: DSGE přístup
Rigorózní práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Holub, Tomáš
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 29. 10. 2014
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: The central bank is not able to further ease monetary conditions once it ex- hausts the space for managing short-term policy rate. Then it has to turn its attention to unconventional measures. The thesis provides a discussion ...
Jakmile centrální banka vyčerpá svůj prostor ovlivňování krátkodobých úroko- vých sazeb, není již dále schopna uvolňovat měnové podmínky. Poté musí svou pozornost obrátit k nekonvenčním opatřením. Tato práce diskutuje ...
Jakmile centrální banka vyčerpá svůj prostor ovlivňování krátkodobých úroko- vých sazeb, není již dále schopna uvolňovat měnové podmínky. Poté musí svou pozornost obrátit k nekonvenčním opatřením. Tato práce diskutuje ...
Food vs. Fuel: The Role of Bioenergy
Potrava vs. palivo: Role bioenergie
Rigorózní práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Janda, Karel
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 22. 03. 2017
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: Tato práce zkoumá vztah biopaliv první generace k vybraným komoditám a dalším aktivům v USA, Evropě a Brazílii. Jedná se o první aplikaci kombinující taxonomní a vlnkovou analýzu v rámci jedné práce. Unikátní dataset ...
Bibliographic entry Filip, O. (2015): "Food vs. Fuel: The Role of Bioenergy." (Unpublished master's thesis). Charles University in Prague. Supervisor: prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph. D. Length: 121,976 characters ...
Bibliographic entry Filip, O. (2015): "Food vs. Fuel: The Role of Bioenergy." (Unpublished master's thesis). Charles University in Prague. Supervisor: prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph. D. Length: 121,976 characters ...
Spread Determinants and Model Uncertainty: A Bayesian Model Averaging Analysis
Determinanty spreadu a modelová nejistota: Analýza Bayesovským modelovým průměrováním
Rigorózní práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Rusnák, Marek
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 21. 03. 2012
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: The spread between interest rate and sovereign bond rate is commonly used in- dicator for country's probability to default. Existing literature proposes many different potential spread determinants but fails to agree on ...
Rozdíl mezi úrokovými sazbami a sazbou vládních dluhopisů patří mezi běžně používaný indikátor pravděpodobnosti státního bankrotu - tzv. spread. Stávající literatura jej vyjadřuje pomocí mnoha determinant, ale neshoduje ...
Rozdíl mezi úrokovými sazbami a sazbou vládních dluhopisů patří mezi běžně používaný indikátor pravděpodobnosti státního bankrotu - tzv. spread. Stávající literatura jej vyjadřuje pomocí mnoha determinant, ale neshoduje ...
Pojištění jako nástroj řízení operačního rizika
Insurance as one of operational risk management tool
Rigorózní práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Rippel, Milan
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 23. 10. 2009
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: Operational risk has recently become one of the key issues in financial institutions - there have been two main reasons for development of operational risk. First, there was the explicit incorporation of operational risk ...
Operační riziko se v posledních letech dostává do popředí zájmů finančních institucí, a to jednak z důvodu jeho explicitního vymezení v rámci dokumentu Basel II, ale také vzhledem k vysokým ztrátám doprovázející realizaci ...
Operační riziko se v posledních letech dostává do popředí zájmů finančních institucí, a to jednak z důvodu jeho explicitního vymezení v rámci dokumentu Basel II, ale také vzhledem k vysokým ztrátám doprovázející realizaci ...
Time-scale analysis of sovereign bonds market co-movement in the EU
Analýza vzájemné závislosti výnosů z vládních dluhopisů v EU
Rigorózní práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Vácha, Lukáš
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 21. 07. 2015
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: The thesis analyses co-movement of 10Y sovereign bond yields of 11 EU mem- bers (Greece, Spain, Portugal, Italy, France, Germany, Netherlands, Great Britain, Belgium, Sweden and Denmark) divided into the three groups (the ...
Práce analyzuje vzájemnou závislost mezi výnosy desetiletých vládních dluhopisů jedenácti zemí EU (Řecka, Španělska, Portugalska, Itálie, Francie, Německa, Nizozemska, Velké Británie, Belgie, Švédska a Dánska) rozdělených ...
Práce analyzuje vzájemnou závislost mezi výnosy desetiletých vládních dluhopisů jedenácti zemí EU (Řecka, Španělska, Portugalska, Itálie, Francie, Německa, Nizozemska, Velké Británie, Belgie, Švédska a Dánska) rozdělených ...