Hledat
Zobrazují se záznamy 11-20 z 116
Non-smooth paths
Nehladké trajektorie
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Čoupek, Petr
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 08. 06. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Sewing Lemmas are useful tools when one needs to give meaning to some abstract integral through given local approximations. This can be used in Rough Paths Theory, for example. Many versions of such lemmas are known. ...
Sewing Lemmata jsou užitečné nástroje při dávání významu nějakému abstraktnímu integrálu skrze zadané lokální aproximace. Nacházejí uplatnění například v Teorii Rough Paths. Je známo mnoho různých verzí takových lemmat. ...
Sewing Lemmata jsou užitečné nástroje při dávání významu nějakému abstraktnímu integrálu skrze zadané lokální aproximace. Nacházejí uplatnění například v Teorii Rough Paths. Je známo mnoho různých verzí takových lemmat. ...
The Stigler-Luckock model for a limit order book
Stiglerův Luckockův model pro limit order book
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Swart, Jan
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: STIGLERŮV LUCKOCKŮV MODEL PRO LIMIT ORDER BOOK Abstrakt Jednou z kategorií dnešních finančních trhů jsou takzvané order-driven markety, je- jichž hlavní součástí jsou databáze (tzv. order book) všech příchozích nabídek ...
THE STIGLER-LUCKOCK MODEL FOR A LIMIT ORDER BOOK Abstract One of the types of modern-day markets are so-called order-driven markets whose core component is a database of all incoming buy and sell orders (order book). The ...
THE STIGLER-LUCKOCK MODEL FOR A LIMIT ORDER BOOK Abstract One of the types of modern-day markets are so-called order-driven markets whose core component is a database of all incoming buy and sell orders (order book). The ...
Kreditní přirážka k tržnímu ocenění: přístupy k výpočtu a modelování
Kreditní přirážka k tržnímu ocenění: přístupy k výpočtu a modelování
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 14. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci se zabýváme rizikově neutrální oceňovací formulí pro kreditní přirážku k tržnímu oceňování v případech, kdy jsou jedna nebo obě strany kontraktu vys- taveny riziku úpadku. V případě, kdy čelí úpadku jen jedna ...
In this work we are introducing a risk neutral valuation formula for counterparty default risk adjustments in an unilateral and in a bilateral case. In the unilateral case the adjustment is represented by a Credit Valuation ...
In this work we are introducing a risk neutral valuation formula for counterparty default risk adjustments in an unilateral and in a bilateral case. In the unilateral case the adjustment is represented by a Credit Valuation ...
Loss reserving for individual claim-by-claim data
Rezervování škod pro individuální škodní data
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 01. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis covers stochastic claims reserving in non-life insurance based on individual claims developments. Summarized theoretical methods are applied on data from Czech Insurers' Bureau for educational purposes. The ...
Tato práce se zabývá stochastickým modelováním škod v neživotním pojištění na základě in- dividuálních škodních průběhů. Shrnuté teoretické metody jsou aplikovány na výuková data od České kanceláře pojistitelů. Problematika ...
Tato práce se zabývá stochastickým modelováním škod v neživotním pojištění na základě in- dividuálních škodních průběhů. Shrnuté teoretické metody jsou aplikovány na výuková data od České kanceláře pojistitelů. Problematika ...
Výpočet rizikového kapitálu pro investiční životní pojištění
Výpočet rizikového kapitálu pro investiční životní pojištění
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lukášek, Josef
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 14. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Výpočet rizikového kapitálu pro investiční životní pojištění Autor: Bc. Tomáš Coufal Katedra/Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Josef Lukášek e-mail vedoucího: ...
Title: Risk capital calculation in invesment life insurance Author: Bc. Tomáš Coufal Department/Institute: Department of Probability and Mathematical Statis- tics Supervisor of the master thesis: Mgr. Josef Lukášek ...
Title: Risk capital calculation in invesment life insurance Author: Bc. Tomáš Coufal Department/Institute: Department of Probability and Mathematical Statis- tics Supervisor of the master thesis: Mgr. Josef Lukášek ...
Stochastic Evolution Systems and Their Applications
Stochastické evoluční systémy a jejich aplikace
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 09. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In the Thesis, linear stochastic differential equations in a Hilbert space driven by a cylindrical fractional Brownian motion with the Hurst parameter in the interval H < 1/2 are considered. Under the conditions on the ...
Nonparametric models of financial time series
Neparametrické modely finančních časových řad
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prášková, Zuzana
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 23. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this diploma thesis we study basic models of time series, both parametric and nonparametric, and their basic properties. In the first part several conditional homoscedastic models are examined and the basic estimation ...
Absorption cascades of one-dimensional diffusions
Kaskády absorpce jednorozměrných difuzí
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Swart, Jan
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 05. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Je známe, že čas, kým proces množenia a zániku dosiahne určitú úroveň, je rozdelený ako súčet nezávislých exponenciálnych premenných. Diaconis, Miclo a Swart podali pravdepodobnostný dôkaz tejto skutočnosti tým, že našli ...
It is known that the time until a birth and death process reaches certain level is distributed as a sum of independent exponential random variables. Diaconis, Miclo and Swart gave a probabilistic proof of this fact by ...
It is known that the time until a birth and death process reaches certain level is distributed as a sum of independent exponential random variables. Diaconis, Miclo and Swart gave a probabilistic proof of this fact by ...
Normal approximation for statistics of Gibbs point processes
Normální aproximace pro statistiku Gibbsových bodových procesů.
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 01. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this thesis, we deal with finite Gibbs point processes, especially the processes with densities with respect to a Poisson point process. The main aim of this work is to investigate a four-parametric marked point process ...
V této práci se budeme zabývat konečnými Gibbsovými bodovými procesy, zvláště procesy s hustotou vzhledem k Poissonovu procesu. Hlavním cílem bude zkoumání kótovaného bodového procesu kruhových disků ve třech dimenzích s ...
V této práci se budeme zabývat konečnými Gibbsovými bodovými procesy, zvláště procesy s hustotou vzhledem k Poissonovu procesu. Hlavním cílem bude zkoumání kótovaného bodového procesu kruhových disků ve třech dimenzích s ...
Penalizační metody ve stochastické optimalizaci
Penalizační metody ve stochastické optimalizaci
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 17. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Předložená práce se zabývá penalizační metodou ve stochastické opti- malizaci. Hlavním cílem práce je studium penalizačních metod v deterministické optimalizaci, zejména exaktních penalizačních metod, za účelem rozšíření ...
The submitted thesis studies penalty function methods for stochastic programming problems. The main objective of the paper is to examine penalty function methods for deterministic nonlinear programming, in particular exact ...
The submitted thesis studies penalty function methods for stochastic programming problems. The main objective of the paper is to examine penalty function methods for deterministic nonlinear programming, in particular exact ...