Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 43
Generalized random tessellations, their properties, simulation and applications
Zobecněné náhodné mozaiky, jejich vlastnosti, simulace a aplikace
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 13. 06. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The past few years have seen advances in modelling of polycrystalline materi- als using parametric tessellation models from stochastic geometry. A promising class of tessellations, the Gibbs-type tessellation, allows the ...
Bayesian and Maximum Likelihood Nonparametric Estimation in Monotone Aalen Model
Bayesovské odhady a odhady metodou maximální věrohodnosti v monotonním Aalenově modelu
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 16. 06. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato dizertační práce se zabývá vývojem metod v analýze přežití v rámci Aalenova modelu za platnosti speciálních podmínek. Předpokládali jsme, že všechny regresní funkce a všechny pozorované proměnné jsou nezáporné. Tento ...
This work is devoted to seeking methods for analysis of survival data with the Aalen model under special circumstances. We supposed, that all regres- sion functions and all covariates of the observed individuals were ...
This work is devoted to seeking methods for analysis of survival data with the Aalen model under special circumstances. We supposed, that all regres- sion functions and all covariates of the observed individuals were ...
Modelování velkých škod
Modelování velkých škod
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 28. 11. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Modelování velkých škod Autor: Barbora Zuzáková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá statistickým ...
Title: Large claims modeling Author: Barbora Zuzáková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. Abstract: This thesis discusses a statistical modeling approach ...
Title: Large claims modeling Author: Barbora Zuzáková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. Abstract: This thesis discusses a statistical modeling approach ...
M-estimation in Nonlinear Regression for Longitudinal Data
M-odhady v nelineární regresi pro longitudinální data
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 16. 02. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Model-based Clustering of Multivariate Longitudinal Data of a Mixed Type
Modelově založené shlukování vícerozměrných longitudinálních dat smíšeného typu
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Komárek, Arnošt
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 13. 02. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Modelově založené shlukování vícerozměrných longitudinálních dat smíšeného typu Jan Vávra 3. října 2022 Abstrakt Mnoho dnešních studií sbírá data opakovaně na těch samých jedin- cích po předem vymezenou časovou dobu. Takto ...
Model-based Clustering of Multivariate Longitudinal Data of a Mixed Type Jan Vávra October 3, 2022 Abstract In many nowadays studies, the data are collected repeatedly on the same units over a certain period of time. ...
Model-based Clustering of Multivariate Longitudinal Data of a Mixed Type Jan Vávra October 3, 2022 Abstract In many nowadays studies, the data are collected repeatedly on the same units over a certain period of time. ...
Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise
Stochastické diferenciální rovnice s Gaussovským šumem
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 10. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Stochastické diferenciální rovnice s Gaussovským šumem Autor: Josef Janák Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Katedra ...
Title: Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise Author: Josef Janák Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Department of Probability ...
Title: Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise Author: Josef Janák Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Department of Probability ...
Filtering for Stochastic Evolution Equations
Filtrace stochastických evolučních rovnic
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 20. 10. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Filtrace stochastických evolučních rovnic Vít Kubelka Disertační práce Abstrakt Práce se zabývá problémem lineární filtrace nekonečně-rozměrných gau- ssovských procesů při konečně-rozměrném pozorování. Jsou zde odvozeny ...
Filtering for Stochastic Evolution Equations Vít Kubelka Doctoral thesis Abstract Linear filtering problem for infinite-dimensional Gaussian processes is studied, the observation process being finite-dimensional. Integral ...
Filtering for Stochastic Evolution Equations Vít Kubelka Doctoral thesis Abstract Linear filtering problem for infinite-dimensional Gaussian processes is studied, the observation process being finite-dimensional. Integral ...
Recursive estimates of financial time series
Rekurentní odhady finančních časových řad
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 17. 02. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem práce je popsat metodu rekurentního odhadu časových řad s podmíně- nou volatilitou, užívaných zejména ve financích. Nejprve jsou popsány základní typy modelů s podmíněnou heteroskedasticitou (GARCH) a principy stavového ...
This work aims to describe the method of recursive estimation of time series with conditional volatility, used mainly in finance. First, there are described the basic types of models with conditional heteroskedasticity ...
This work aims to describe the method of recursive estimation of time series with conditional volatility, used mainly in finance. First, there are described the basic types of models with conditional heteroskedasticity ...
Multivariate GARCH
Multivariate GARCH
Rigorózní práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 31. 01. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: 4 Title: Multivariate GARCH Author: Mgr. Milan Mad'ar Department: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstract: This thesis will examine the regional and global linkages as evi- dence of integration of stock ...
3 Názov práce: Viacrozmerný GARCH Autor: Mgr. Milan Mad'ar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Predložená práca pojednáva o regionálnych a globálnych väzbách, ako dôkaz integrácie akciových ...
3 Názov práce: Viacrozmerný GARCH Autor: Mgr. Milan Mad'ar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Predložená práca pojednáva o regionálnych a globálnych väzbách, ako dôkaz integrácie akciových ...
Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing
Kreditní riziko protistrany a oceňování úrokových derivátů
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 24. 02. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Kreditní riziko protistrany a oceňování úrokových derivátů Jakub Černý Abstrakt: Tato práce se zabývá oceňováním mimoburzovních finančních derivátů se zahrnutím kreditního rizika protistrany (CCR). Zaměřuje se hlavně na ...
Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing Jakub Černý Abstract: This thesis deals with the pricing of OTC financial derivatives including the coun- terparty credit risk (CCR). It focuses on the interest ...
Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing Jakub Černý Abstract: This thesis deals with the pricing of OTC financial derivatives including the coun- terparty credit risk (CCR). It focuses on the interest ...