Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 30
Generalized random tessellations, their properties, simulation and applications
Zobecněné náhodné mozaiky, jejich vlastnosti, simulace a aplikace
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 13. 06. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The past few years have seen advances in modelling of polycrystalline materi- als using parametric tessellation models from stochastic geometry. A promising class of tessellations, the Gibbs-type tessellation, allows the ...
Bayesian and Maximum Likelihood Nonparametric Estimation in Monotone Aalen Model
Bayesovské odhady a odhady metodou maximální věrohodnosti v monotonním Aalenově modelu
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 16. 06. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato dizertační práce se zabývá vývojem metod v analýze přežití v rámci Aalenova modelu za platnosti speciálních podmínek. Předpokládali jsme, že všechny regresní funkce a všechny pozorované proměnné jsou nezáporné. Tento ...
This work is devoted to seeking methods for analysis of survival data with the Aalen model under special circumstances. We supposed, that all regres- sion functions and all covariates of the observed individuals were ...
This work is devoted to seeking methods for analysis of survival data with the Aalen model under special circumstances. We supposed, that all regres- sion functions and all covariates of the observed individuals were ...
Modelování velkých škod
Modelování velkých škod
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 28. 11. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Modelování velkých škod Autor: Barbora Zuzáková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá statistickým ...
Title: Large claims modeling Author: Barbora Zuzáková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. Abstract: This thesis discusses a statistical modeling approach ...
Title: Large claims modeling Author: Barbora Zuzáková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. Abstract: This thesis discusses a statistical modeling approach ...
Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise
Stochastické diferenciální rovnice s Gaussovským šumem
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 10. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Stochastické diferenciální rovnice s Gaussovským šumem Autor: Josef Janák Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Katedra ...
Title: Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise Author: Josef Janák Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Department of Probability ...
Title: Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise Author: Josef Janák Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Department of Probability ...
Multivariate GARCH
Multivariate GARCH
Rigorózní práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 31. 01. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: 4 Title: Multivariate GARCH Author: Mgr. Milan Mad'ar Department: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstract: This thesis will examine the regional and global linkages as evi- dence of integration of stock ...
3 Názov práce: Viacrozmerný GARCH Autor: Mgr. Milan Mad'ar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Predložená práca pojednáva o regionálnych a globálnych väzbách, ako dôkaz integrácie akciových ...
3 Názov práce: Viacrozmerný GARCH Autor: Mgr. Milan Mad'ar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Predložená práca pojednáva o regionálnych a globálnych väzbách, ako dôkaz integrácie akciových ...
Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing
Kreditní riziko protistrany a oceňování úrokových derivátů
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 24. 02. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Kreditní riziko protistrany a oceňování úrokových derivátů Jakub Černý Abstrakt: Tato práce se zabývá oceňováním mimoburzovních finančních derivátů se zahrnutím kreditního rizika protistrany (CCR). Zaměřuje se hlavně na ...
Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing Jakub Černý Abstract: This thesis deals with the pricing of OTC financial derivatives including the coun- terparty credit risk (CCR). It focuses on the interest ...
Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing Jakub Černý Abstract: This thesis deals with the pricing of OTC financial derivatives including the coun- terparty credit risk (CCR). It focuses on the interest ...
Stochastic Evolution Equations
Stochastické evoluční rovnice
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 04. 01. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Stochastické evoluční rovnice Petr Čoupek Disertační práce Abstrakt Tématem práce jsou lineární stochastické evoluční rovnice s aditivním regulárním volterrovským šumem. Regulární volterrovské procesy jsou stochastické ...
Stochastic Evolution Equations Petr Čoupek Doctoral Thesis Abstract Linear stochastic evolution equations with additive regular Volterra noise are studied in the thesis. Regular Volterra processes need not be Gaussian, ...
Stochastic Evolution Equations Petr Čoupek Doctoral Thesis Abstract Linear stochastic evolution equations with additive regular Volterra noise are studied in the thesis. Regular Volterra processes need not be Gaussian, ...
Median in some statistical methods
Median pro různé statistické metody
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 12. 02. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Median pro různé statistické metody Abstrakt: V této práci se zaměřujeme na využití robustních vlastností mediánu. Pro algoritmy, které jsou v práci navržené, zkoumáme jejich breakdown point, ale i další vlastnosti jako ...
Median in some statistical methods Abstract: This work is focused on utilization of robust properties of median. We propose variety of algorithms with respect to their breakdown point. In addition, other properties are ...
Median in some statistical methods Abstract: This work is focused on utilization of robust properties of median. We propose variety of algorithms with respect to their breakdown point. In addition, other properties are ...
Stochastic Catastrophe Model Cusp
Stochastický model katastrof cusp
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Vošvrda, Miloslav
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 27. 11. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Stochastický model katastrof cusp Autor: Jan Voříšek Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK Vedoucí disertační práce: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc., Ústav teorie informace a ...
Title: Stochastic Catastrophe Model Cusp Author: Jan Voříšek Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc., Czech Academy of Sciences, Institute of Information ...
Title: Stochastic Catastrophe Model Cusp Author: Jan Voříšek Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc., Czech Academy of Sciences, Institute of Information ...
Weighted Halfspace Depths and Their Properties
Vážené poloprostorové hloubky a jejich vlastnosti
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 15. 04. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Statistické hloubkové funkce se staly populárním nástrojem při statistickém neparametrickém zpracování mnohorozměrných dat. Nejznámější hloubkovou funkcí je tzv. poloprostorová hloubka, která má mnoho žádoucích vlastností. ...
Statistical depth functions became well known nonparametric tool of multivariate data analyses. The most known depth functions include the halfspace depth. Although the halfspace depth has many desirable properties, some ...
Statistical depth functions became well known nonparametric tool of multivariate data analyses. The most known depth functions include the halfspace depth. Although the halfspace depth has many desirable properties, some ...