Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 24
Generalized random tessellations, their properties, simulation and applications
Zobecněné náhodné mozaiky, jejich vlastnosti, simulace a aplikace
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 13. 06. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The past few years have seen advances in modelling of polycrystalline materi- als using parametric tessellation models from stochastic geometry. A promising class of tessellations, the Gibbs-type tessellation, allows the ...
The Stigler-Luckock model for a limit order book
Stiglerův Luckockův model pro limit order book
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Swart, Jan
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: STIGLERŮV LUCKOCKŮV MODEL PRO LIMIT ORDER BOOK Abstrakt Jednou z kategorií dnešních finančních trhů jsou takzvané order-driven markety, je- jichž hlavní součástí jsou databáze (tzv. order book) všech příchozích nabídek ...
THE STIGLER-LUCKOCK MODEL FOR A LIMIT ORDER BOOK Abstract One of the types of modern-day markets are so-called order-driven markets whose core component is a database of all incoming buy and sell orders (order book). The ...
THE STIGLER-LUCKOCK MODEL FOR A LIMIT ORDER BOOK Abstract One of the types of modern-day markets are so-called order-driven markets whose core component is a database of all incoming buy and sell orders (order book). The ...
Robust approaches in portfolio optimization with stochastic dominance
Robustní přístupy v optimalizaci portfolia se stochastickou dominancí
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V problému optimalizace portfolia využíváme moderní přístup stochastické dominance, kde chceme, aby portfolio dominovalo benchmark. Jelikož je rozdělení výnosů často jen odhadnuto z dat, hledáme nejhorší rozdělení, které ...
We use modern approach of stochastic dominance in portfolio optimization, where we want the portfolio to dominate a benchmark. Since the distribution of returns is often just estimated from data, we look for the worst ...
We use modern approach of stochastic dominance in portfolio optimization, where we want the portfolio to dominate a benchmark. Since the distribution of returns is often just estimated from data, we look for the worst ...
Chaotic random variables in applied probability
Chaotické náhodné veličiny v aplikované pravděpodobnosti
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 10. 07. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá modelováním částicových procesů. V první části zk- oumáme Gibbsův proces faset na omezeném okně s diskrétním rozdělením orien- tací a odvodíme centrální limitní větu pro U-statistiky procesů faset s ...
This thesis deals with modeling of particle processes. In the first part we ex- amine Gibbs facet process on a bounded window with discrete orientation distri- bution and we derive central limit theorem (CLT) for U-statistics ...
This thesis deals with modeling of particle processes. In the first part we ex- amine Gibbs facet process on a bounded window with discrete orientation distri- bution and we derive central limit theorem (CLT) for U-statistics ...
Modelling mortality by causes of death
Modelování úmrtnosti podle příčin úmrtí
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mazurová, Lucie
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá metodami modelování úmrtnosti s rozlišením příčin úmrtí a aplikací zvoleného přistupů na reálná data. Kapitole 1 je zaměřena na tradiční spojity model záložený na intenzitě umrtnosti a na metodu s využitím ...
The aim of this thesis is to provide an overview of methods used in cause-of-death mortality analysis and to demonstrate the application on real data. In Chapter 1 we present the continuous model based on the force of ...
The aim of this thesis is to provide an overview of methods used in cause-of-death mortality analysis and to demonstrate the application on real data. In Chapter 1 we present the continuous model based on the force of ...
Central and Non-Central Limit Theorems
Centrální a Necentrální Limitní Věty
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Čoupek, Petr
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 26. 06. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci zkoumáme centrální limitní věty (CLT) a jejich různé varianty. Zpočátku je uvedena CLT pro nezávislé a stejně rozdělené náhodné veličiny. Dále studujeme případ nezávislých a nestejně rozdělených náhodných ...
Parameter estimation for Ornstein-Uhlenbeck process
Odhadování parametrů pro Ornsteinův-Uhlenbeckův proces
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kříž, Pavel
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 04. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The Ornstein-Uhlenbeck process has countless practical applications most of which rely on having previously estimated the drift parameter. The literature offers two basic estima- tors - the least-squares estimator, which ...
Ornstein-Uhlenbeckův proces má nespočetně praktických využití. Pro většinu z nich je potřebné znát alespoň odhad jeho parametrů. Dvě základní metody odhadu parametrů jsou metoda nejmenších čtverců (která má v tomto případě ...
Ornstein-Uhlenbeckův proces má nespočetně praktických využití. Pro většinu z nich je potřebné znát alespoň odhad jeho parametrů. Dvě základní metody odhadu parametrů jsou metoda nejmenších čtverců (která má v tomto případě ...
Claims reserve volatility and bootstrap with aplication on historical data with trend in claims development
Volatilita škodních rezerv a bootstrap s aplikací na historická data s trendem ve vývoji škod
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 05. 02. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis deals with the application of stochastic claims reserving methods to given data with some trends in claims development. It describes the chain ladder method and the generalized linear models as its stochastic ...
Tato práce se zabývá aplikacı́ stochastických rezervovacı́ch metod na daná data s trendem ve vývoji škod. Popisuje metodu chain ladder a zobecněné lineárnı́ modely jako jejı́ stochastický rámec. Jsou navrženy ...
Tato práce se zabývá aplikacı́ stochastických rezervovacı́ch metod na daná data s trendem ve vývoji škod. Popisuje metodu chain ladder a zobecněné lineárnı́ modely jako jejı́ stochastický rámec. Jsou navrženy ...
Stochastic dominance in portfolio optimization
Stochastická dominance v úlohách optimalizace portfolia
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 13. 02. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The main topic of this thesis is the application of stochastic dominance constrains to portfolio optimization problems. First, we recall Markowitz model. Then we present portfolio selection problems with stochastic dominance ...
Kalman-Bucy Filter in Continuous Time
Kalmanův-Bucyho filtr ve spojitém čase
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 12. 06. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené diplomové práci je studován problém lineární filtrace gaus- sovského signálu v konečně-dimenzionálních prostorech. Užijeme rovnice Kal- manova typu pro odvození spojité závislosti filtru na signálu. Dále ukážeme ...
In the Thesis we study the problem of linear filtration of Gaussian signals in finite-dimensional space. We use the Kalman-type equations for the filter to show that the filter depends continuously on the signal. Secondly, ...
In the Thesis we study the problem of linear filtration of Gaussian signals in finite-dimensional space. We use the Kalman-type equations for the filter to show that the filter depends continuously on the signal. Secondly, ...