Hledat
Zobrazují se záznamy 1-5 z 5
Výpočet korelace v úvěrovém portfoliu a její vliv na celkové kreditní riziko portfolia
Výpočet korelace v úvěrovém portfoliu a její vliv na celkové kreditní riziko portfolia
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 05. 02. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V nedávných studiích zabývající se odhady korelace "asset value" z portfolia dlužníků bylo zjištěno, že odhady "asset value" se významně různí pro různé geografické skupiny a použité metody odhadu. Diplomová práce popisuje ...
In recent years many works employed the topic of the estimation of the asset value correlation from the portfolio of debtors and their properties. The results vary depending on the methods used or the data sets, on which ...
In recent years many works employed the topic of the estimation of the asset value correlation from the portfolio of debtors and their properties. The results vary depending on the methods used or the data sets, on which ...
Dynamické strategie obchodování
Dynamic trade strategie
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 05. 02. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Analýza incidence konkurujících si rizik a využití modelů kopulí
Analysis of incidence of competting risks and application of copula models
Analýza incidence konkurujících si rizik a využití modelů kopulí
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Volf, Petr
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 03. 06. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci představíme základy jednorozměrné analýzy přežití, které následně rozšíříme na model konkurujících si rizik, tedy na případ, kdy máme k dispozici hned několik sledovaných událostí, případně příčin jedné události. ...
This thesis first introduces the basic notions of univariate survival analysis. Then the survival analysis setting is extended to competing risk models, i.e. the cases considering several events of interest or several ...
This thesis first introduces the basic notions of univariate survival analysis. Then the survival analysis setting is extended to competing risk models, i.e. the cases considering several events of interest or several ...
Analýza výskytu extremálních hodnot v čase a prostoru
Analysis of occurrence of extremal values in time and space
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Volf, Petr
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 15. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá popisem a porovnáním metod pro modelování dat v prostoru a v čase. Popsané metody jsou doplněné o příklady a numerické stu- die na datech. Základním zkoumaným problémem práce je analýza prostorových ...
This thesis describes and compares methods for statistical modeling of spatio- temporal data. Methods are extended by examples and numerical studies on real world data. Basic point of interest is statistical analysis of ...
This thesis describes and compares methods for statistical modeling of spatio- temporal data. Methods are extended by examples and numerical studies on real world data. Basic point of interest is statistical analysis of ...
Zdrojové faktory indexů ekonomické svobody
Factors of economical freedom indices
Zdrojové faktory indexů ekonomické svobody
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Vrabec, Michal
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 10. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V rámci této práce se budeme zabývat detekcí latentních proměnných, které se podílí na tvorbě indexů ekonomické svobody. Nejprve si představíme v současnosti nejznámější indexy ekonomické svobody (IEF, EFW). Dále se podíváme ...
This work discusses the detection of latent variables, which create indices of economic freedom. Firstly, we present the most well-known indices of economic freedom (IEF, EFW). Secondly, this work discusses multivariate ...
This work discusses the detection of latent variables, which create indices of economic freedom. Firstly, we present the most well-known indices of economic freedom (IEF, EFW). Secondly, this work discusses multivariate ...