Hledat
Zobrazují se záznamy 1-2 z 2
Metody tvorby pojistných sazeb založené na mírách rizika
Insurance pricing methods based on risk measures
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 08. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci zkoumáme míry rizika a jednu z jejich vlastností - koherenci. Zaměřujeme se zejména na hodnotu v riziku (zkráceně VaR), respektive na podmíněnou hodnotu v riziku (CVaR). Zmiňujeme také výhody CVaR oproti VaR. ...
In this thesis we study various risk measures and one of their characteristics - the coherence. We talk especially about value-at-risk (VaR in short), respectively about conditional value-at- risk (CVaR). We also mention ...
In this thesis we study various risk measures and one of their characteristics - the coherence. We talk especially about value-at-risk (VaR in short), respectively about conditional value-at- risk (CVaR). We also mention ...
Úlohy optimálního investování řešitelné pomocí lineárního programování
Optimal investment problems solvable using linear programming
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 24. 06. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Problém optimalizace portfolia patří ke klasickým optimalizačním úlohám. Účelem úlohy je maximalizovat očekávaný výnos a přitom minimalizovat riziko při skládání finančního portfolia. Bakalářská práce popisuje některé míry ...
Portfolio optimization problem is a classical optimization problem, where the expected return of the portfolio is maximized and the risk is minimized. In this bachelor thesis some LP solvable portfolio optimization models ...
Portfolio optimization problem is a classical optimization problem, where the expected return of the portfolio is maximized and the risk is minimized. In this bachelor thesis some LP solvable portfolio optimization models ...