Hledat
Zobrazují se záznamy 1-4 z 4
Diverzifikace v analýze obalu dat ve financích
Diversification in Data Envelopment Analysis in finance
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 23. 06. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Diverzifikace v analýze obalu dat ve financích Autor: Simona Macková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Martin Branda, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a ...
Title: Diversification in Data Envelopment Analysis in Finance Author: Simona Macková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Martin Branda, Ph.D., Department of Probability and ...
Title: Diversification in Data Envelopment Analysis in Finance Author: Simona Macková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Martin Branda, Ph.D., Department of Probability and ...
Moderní míry finančního rizika
Contemporary measures of financial risk
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 28. 01. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Účelem této práce je pojednat o finančních rizicích a představit některé způsoby jejich měření. Hlavní důraz je kladen na hodnotu v riziku, její rozšíření v podobě podmíněné hodnoty v riziku a představení některých jejích ...
The main goal of this thesis is to talk about some financial risks and to introduce some methods of measuring them. We place great emphasis on the value at risk, its extension in form of conditional value at risk and ...
The main goal of this thesis is to talk about some financial risks and to introduce some methods of measuring them. We place great emphasis on the value at risk, its extension in form of conditional value at risk and ...
Metody tvorby pojistných sazeb založené na mírách rizika
Insurance pricing methods based on risk measures
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 08. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci zkoumáme míry rizika a jednu z jejich vlastností - koherenci. Zaměřujeme se zejména na hodnotu v riziku (zkráceně VaR), respektive na podmíněnou hodnotu v riziku (CVaR). Zmiňujeme také výhody CVaR oproti VaR. ...
In this thesis we study various risk measures and one of their characteristics - the coherence. We talk especially about value-at-risk (VaR in short), respectively about conditional value-at- risk (CVaR). We also mention ...
In this thesis we study various risk measures and one of their characteristics - the coherence. We talk especially about value-at-risk (VaR in short), respectively about conditional value-at- risk (CVaR). We also mention ...
Úlohy optimálního investování řešitelné pomocí lineárního programování
Optimal investment problems solvable using linear programming
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 24. 06. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Problém optimalizace portfolia patří ke klasickým optimalizačním úlohám. Účelem úlohy je maximalizovat očekávaný výnos a přitom minimalizovat riziko při skládání finančního portfolia. Bakalářská práce popisuje některé míry ...
Portfolio optimization problem is a classical optimization problem, where the expected return of the portfolio is maximized and the risk is minimized. In this bachelor thesis some LP solvable portfolio optimization models ...
Portfolio optimization problem is a classical optimization problem, where the expected return of the portfolio is maximized and the risk is minimized. In this bachelor thesis some LP solvable portfolio optimization models ...