Hledat
Zobrazují se záznamy 1-3 z 3
Nové trendy v stochastickom programovaní
New Trends in Stochastic Programming
Nové trendy ve stochastickém programování
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kaňková, Vlasta
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 14. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Se stochastickými úlohami se v běžném životě potkáváme v situacích, kdy potřebujeme udělat rozhodnutí na základě neznámého vývoje událostí. V této diplomové práci seznámíme čitatele s přístupy, které se využívají ve ...
Stochastic methods are present in our daily lives, especially when we need to make a decision based on uncertain events. In this thesis, we present basic approaches used in stochastic tasks. In the first chapter, we define ...
Stochastic methods are present in our daily lives, especially when we need to make a decision based on uncertain events. In this thesis, we present basic approaches used in stochastic tasks. In the first chapter, we define ...
Stochastická DEA a dominance
Stochastic DEA and dominance
Stochastická DEA a dominance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 18. 09. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Na začátku této práce se budeme věnovat DEA metodám, které zkoumají eficienci tzv. DMU jednotek porovnáváním vážených vstupů a výstupů. Nejdříve si uvedeme základní DEA modely, které neuvažují náhodný charakter vstupů a ...
At the beginning of this thesis we discuss DEA methods, which measure efficiency of Decision Making Units by comparing weighted inputs and outputs. First we describe basic DEA models without random inputs and outputs then ...
At the beginning of this thesis we discuss DEA methods, which measure efficiency of Decision Making Units by comparing weighted inputs and outputs. First we describe basic DEA models without random inputs and outputs then ...
Investiční problémy se stochastickou dominancí v omezeních
Investment problems with stochastic dominance constraints
Investiční problémy se stochastickou dominancí v omezeních
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 10. 05. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce je zaměřená na stochastickou dominanci v úlohách optimalizace portfolia. V práci jsou shrnuty hlavní poznatky z oblasti optimalizace portfolia a úžitkových funkcí, dále se práce zabývá stochastickou dominancí ...
This thesis focuses on stochastic dominance in portfolio selection problems. The thesis recalls basic knowledge from the area of portfolio optimization with utility functions and first, second, $N$-th and infinite order ...
This thesis focuses on stochastic dominance in portfolio selection problems. The thesis recalls basic knowledge from the area of portfolio optimization with utility functions and first, second, $N$-th and infinite order ...