Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 191
Metoda maximální věrohodnosti pro pozorování, která nejsou stejně rozdělená nebo nezávislá
Maximum likelihood theory for not i.i.d. observations
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Omelka, Marek
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 13. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V práci se zabýváme metodou maximální věrohodnosti pro pozorování, která jsou nezávislá, ale nejsou stejně rozdělená. V první části jsou stanoveny podmínky pro konzistenci a asymptotickou normalitu maximálně věrohodných ...
Maximum likelihood approach for independent but not identically distributed observations is studied. In the first part of the thesis, conditions for consistency and asymptotic normality of the maximum likelihood estimates ...
Maximum likelihood approach for independent but not identically distributed observations is studied. In the first part of the thesis, conditions for consistency and asymptotic normality of the maximum likelihood estimates ...
Adaptivní testování pro odhad znalostí
Computerized adaptive testing in knowledge assessment
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Martinková, Patrícia
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 05. 09. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce je věnována popisu a analýze počítačových adaptivních testů, což jsou psychometrické testy, v nichž jsou položky respondentům předklá- dány postupně na základě aktuálního odhadu jejich znalostí. Práce se sou- ...
In this thesis, we describe and analyze computerized adaptive tests (CAT), the class of psychometrics tests in which items are selected based on the actual estimate of respondent's ability. We focus on the tests based on ...
In this thesis, we describe and analyze computerized adaptive tests (CAT), the class of psychometrics tests in which items are selected based on the actual estimate of respondent's ability. We focus on the tests based on ...
Shluky volatility a dynamika poptávky a nabídky
Volatility bursts and order book dynamics
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Swart, Jan
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 14. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Shluky volatility a dynamika poptávky a nabídky Autor: Jana Plačková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Dr. Jan M. Swart e-mail vedoucího: swart@utia.cas.cz ...
Title: Volatility bursts and order book dynamics Author: Jana Plačková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Dr. Jan M. Swart Supervisor's e-mail address: swart@utia.cas.cz Abstract: ...
Title: Volatility bursts and order book dynamics Author: Jana Plačková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Dr. Jan M. Swart Supervisor's e-mail address: swart@utia.cas.cz Abstract: ...
Možnosti modelování heteroskedasticity s aplikacemi v neživotním pojištění
Some possibilities of heteroskedasticity modeling with applications to non-life insurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zimmermann, Pavel
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 04. 02. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Možnosti modelování heteroskedasticity s aplikacemi v neživotním pojištìní Autor: Petra Pavlačková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Ing. Zimmermann Pavel, ...
Title: Some possibilities of heteroskedasticity modeling with applications to non-life insurance Author:Petra Pavlačková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Ing. Zimmermann Pavel, ...
Title: Some possibilities of heteroskedasticity modeling with applications to non-life insurance Author:Petra Pavlačková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Ing. Zimmermann Pavel, ...
Nové trendy v stochastickom programovaní
New Trends in Stochastic Programming
Nové trendy ve stochastickém programování
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kaňková, Vlasta
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 14. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Se stochastickými úlohami se v běžném životě potkáváme v situacích, kdy potřebujeme udělat rozhodnutí na základě neznámého vývoje událostí. V této diplomové práci seznámíme čitatele s přístupy, které se využívají ve ...
Stochastic methods are present in our daily lives, especially when we need to make a decision based on uncertain events. In this thesis, we present basic approaches used in stochastic tasks. In the first chapter, we define ...
Stochastic methods are present in our daily lives, especially when we need to make a decision based on uncertain events. In this thesis, we present basic approaches used in stochastic tasks. In the first chapter, we define ...
Prostorová ekonometrie
Spatial econometrics
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 15. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá modely vhodnými k popisu prostorových dat. K tomuto účelu jsou použita náhodná pole s konečnou indexovou množinou, na které je definována relace sousedství, pomocí níž se zavádí matice prostorových vah ...
This thesis is devoted to the models that are suitable for modelling spatial data. For this purpose, random fields with finite index set are used. Based on the neighbourhood relationship a spatial weight matrix is introduced ...
This thesis is devoted to the models that are suitable for modelling spatial data. For this purpose, random fields with finite index set are used. Based on the neighbourhood relationship a spatial weight matrix is introduced ...
Metody umělé inteligence a jejich využití při predikci
Methods of artificial intelligence and their use in prediction
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Omelka, Marek
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 05. 09. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Metody umělé inteligence a jejich využití při predikci Autor: Lubomír Šerý Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Ing. Marek Omelka, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti ...
Title: Methods of artificial intelligence and their use in prediction Author: Lubomír Šerý Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Ing. Marek Omelka, Ph.D., Department of Probability ...
Title: Methods of artificial intelligence and their use in prediction Author: Lubomír Šerý Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Ing. Marek Omelka, Ph.D., Department of Probability ...
Claims reserving with copulae for multiple lines of business
Rezervování škod pomocí kopul pro více pojistných kmenů
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 10. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Stanovení rezerv a odhad předpokládaného škodního průběhu jsou jedním ze základních problémů pojišťovnictví. Celkové rezervy sú obvykle stanovené za předpokladu nezávislosti pojistných kmenů. Nicméně, modelování závislosti ...
Claims reserving and claims process estimation present classical problems in general insurance. The overall reserves are often determined under the assumption of independence among the lines of business. Though, recently ...
Claims reserving and claims process estimation present classical problems in general insurance. The overall reserves are often determined under the assumption of independence among the lines of business. Though, recently ...
Regresní metody výpočtu rezerv na pojistná plnění a jejich praktická aplikace v pojištění motorových vozidel
Regression Methods of Calculations of Reserves and their Practical Application to Automobile Insurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Strnad, Jakub
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 31. 01. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This paper deals with modelling of loss development array. The methods and models used for analysis of the array and the reason of using statistical methods in the insurance are described in the first part of the thesis. ...
Modely časových řad s exogenními proměnnými a jejich aplikace na ekonomická data
Time series models with exogenous variables and their application to economical data
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 05. 02. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce pojednává o analýze vícerozměrných finančních a ekonomických dat. V první části je vyložena teorie mnohorozměrných časových řad a ARMA modelu. Druhá část se věnuje modelům s exogenními proměnnými, konkrétně ...
This thesis deals with analyzing multivariate financial and economical data. The first section describes the theory of multivariate time series and multivariate ARMA models. The second part deals with some models with ...
This thesis deals with analyzing multivariate financial and economical data. The first section describes the theory of multivariate time series and multivariate ARMA models. The second part deals with some models with ...