Hledat
Zobrazují se záznamy 1-6 z 6
Součinové procesy jako nástroj pro finanční analýzu
Product processes as a tool for financial analysis
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 05. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá součinovými procesy jako nástroji pro modelování finančních časových řad. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je shrnuta základní problematika součinových ...
This bachelor thesis discusses product processes as a tool for modeling financial time series. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. Basic issues are summarized in the theoretical part. Properties ...
This bachelor thesis discusses product processes as a tool for modeling financial time series. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. Basic issues are summarized in the theoretical part. Properties ...
Lineární a bilineární modely pro časové řady z ekonomiky a financí
Linear and bilinear models for time series from economics and finance
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 08. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá lineárními a bilineárními modely používanými pro zpracování časových řad z oblasti ekonomie a financí. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část stručně popisuje lineární ...
This bachelor thesis deals with linear and bilinear models used for modelling time series data applicable in economy and finance. The thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part briefly ...
This bachelor thesis deals with linear and bilinear models used for modelling time series data applicable in economy and finance. The thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part briefly ...
Vícerozměrné finanční časové řady
Multivariate Financial Time Series
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 19. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci popíšeme metody pro modelování vícerozměrných finančních časových řad. Zaměříme se, jak na modelování střední hodnoty pomocí vícerozměrných Boxových-Jenkinsových procesů, tak především na mode- lování podmíněných ...
In this work we will describe methods for modeling multivariate financial time series. We will concentrate on both modeling expected value by multi- variate Box-Jenkins processes and primarily on modeling conditional corre- ...
In this work we will describe methods for modeling multivariate financial time series. We will concentrate on both modeling expected value by multi- variate Box-Jenkins processes and primarily on modeling conditional corre- ...
Mnohorozměrné modely volatility
Multivariate models of volatility
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 12. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci se zabýváme modelováním vícerozměrných finančních časových řad. Nejprve jsou popsány lineární modely vícerozměrných časových řad a dále speciální vlastnosti finančních časových řad. V další části práce se ...
In this work, we deal with the modeling of multivariate financial time series. First, linear models of multivariate time series are described and further special features of the financial time series. In the next part of ...
In this work, we deal with the modeling of multivariate financial time series. First, linear models of multivariate time series are described and further special features of the financial time series. In the next part of ...
Recursive estimates of financial time series
Rekurentní odhady finančních časových řad
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem práce je popsat metodu rekurentního odhadu časových řad s podmíně- nou volatilitou, užívaných zejména ve financích. Nejprve jsou popsány základní typy modelů s podmíněnou heteroskedasticitou (GARCH) a principy stavového ...
This work aims to describe the method of recursive estimation of time series with conditional volatility, used mainly in finance. First, there are described the basic types of models with conditional heteroskedasticity ...
This work aims to describe the method of recursive estimation of time series with conditional volatility, used mainly in finance. First, there are described the basic types of models with conditional heteroskedasticity ...
Lineární a nelineární autoregresní modely pro časové řady z ekonomiky a financí
Linear and nonlinear autoregressive models for time series from economics and finance
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 11. 09. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá lineárními a nelineárními autoregresními modely pro časové řady z ekonomiky a financí. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se čtenář seznámí s pojmy spojenými ...
This bachelor thesis deals with linear and nonlinear autoregressive models for time series from economics and finance. It consists of theoretical and practical part. In theoretical part, the reader acquaints with terms ...
This bachelor thesis deals with linear and nonlinear autoregressive models for time series from economics and finance. It consists of theoretical and practical part. In theoretical part, the reader acquaints with terms ...