Součinové procesy jako nástroj pro finanční analýzu
Product processes as a tool for financial analysis
bachelor thesis (DEFENDED)

View/ Open
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/56008Identifiers
Study Information System: 76181
CU Caralogue: 990016218320106986
Collections
- Kvalifikační práce [11577]
Author
Advisor
Referee
Hurt, Jan
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Financial Mathematics
Department
Department of Probability and Mathematical Statistics
Date of defense
5. 9. 2013
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
Czech
Grade
Excellent
Keywords (Czech)
součinový proces, finanční časová řada, autoregresní modelKeywords (English)
product process, financial time series, autoregressive modelTato bakalářská práce se zabývá součinovými procesy jako nástroji pro modelování finančních časových řad. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je shrnuta základní problematika součinových procesů. Jsou zde popsány a odvozeny vlastnosti momentů a korelací procesu, následně jsou v práci odvozeny odhady parametrů modelu součinového procesu. Těmito odhady se pak dále zabývá praktická část práce. Pomocí simulační studie v programu Mathematica 9 je ověřena kvalita odvozených odhadů a poté jsou tyto odhady aplikovány na reálná finanční data. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
This bachelor thesis discusses product processes as a tool for modeling financial time series. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. Basic issues are summarized in the theoretical part. Properties of some moments and correlations are described and derived in this part, parameter estimates of a product process are derived subsequently. The practical part deals further with the parameter estimates. The quality of derived parameter estimates is verified in a simulation study in software Mathematica 9 and the proposed estimates are applied to real financial data. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)