Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 10
Rôzne metódy odhadu bodu zmeny
Various change point estimation methods
Různé metody odhadu bodu změny
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 07. 07. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis aims to give a comprehensive account of some of the most recent methods of a change point estimation. The literature on the change point estimation shows a variety of approaches to deal with this subject. Among ...
Cieľom tejto práce je podať zrozumiteľný výklad niektorých najnovších metód odha- dovania bodu zmeny. V literatúre môžeme nájsť rôzne prístupy k riešeniu tejto problema- tiky. Medzi ne patria testy založené na procese ...
Cieľom tejto práce je podať zrozumiteľný výklad niektorých najnovších metód odha- dovania bodu zmeny. V literatúre môžeme nájsť rôzne prístupy k riešeniu tejto problema- tiky. Medzi ne patria testy založené na procese ...
Metoda bootstrap ve finančních časových řadách
Bootstrap in financial time series
Metoda bootstrap ve finančních časových řadách
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prášková, Zuzana
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 14. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práca sa zaoberá základnými princípmi a vlastnosťami bootstrapových me- tód so zameraním na ich použitie pri modelovaní a štatistickom spracovaní lineárnych a nelineárnych finančných časových radov. Čitateľ sa zoznámi s ...
In this diploma thesis we explain the main principles and properties of bootstrap methods, that can be used to conduct the statistical inference in linear and nonlinear financial time series. We will introduce basic ideas ...
In this diploma thesis we explain the main principles and properties of bootstrap methods, that can be used to conduct the statistical inference in linear and nonlinear financial time series. We will introduce basic ideas ...
Postupy pro detekci změny v některých speciálních regresních modelech
Postupy pro detekci změny v některých speciálních regresních modelech
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 27. 05. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Title: Detection of change in some special regression models Author: Bc. Petra Exnarová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. Abstract: Presented ...
Název práce: Postupy pro detekci změny v některých speciálních regresních modelech Autor: Bc. Petra Exnarová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Marie Hušková, ...
Název práce: Postupy pro detekci změny v některých speciálních regresních modelech Autor: Bc. Petra Exnarová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Marie Hušková, ...
Claims reserve volatility and bootstrap with aplication on historical data with trend in claims development
Volatilita škodních rezerv a bootstrap s aplikací na historická data s trendem ve vývoji škod
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 05. 02. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis deals with the application of stochastic claims reserving methods to given data with some trends in claims development. It describes the chain ladder method and the generalized linear models as its stochastic ...
Tato práce se zabývá aplikacı́ stochastických rezervovacı́ch metod na daná data s trendem ve vývoji škod. Popisuje metodu chain ladder a zobecněné lineárnı́ modely jako jejı́ stochastický rámec. Jsou navrženy ...
Tato práce se zabývá aplikacı́ stochastických rezervovacı́ch metod na daná data s trendem ve vývoji škod. Popisuje metodu chain ladder a zobecněné lineárnı́ modely jako jejı́ stochastický rámec. Jsou navrženy ...
Cena kmene neživotního pojištění
Value of nonlife insurance portfolio
Cena kmene neživotního pojištění
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Koudelka, Pavel
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 04. 02. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Cena kmene neživotního pojištění Autor: Bc. Marek Pavko Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Pavel Koudelka, Generali Pojiš'ovna a.s. Abstrakt: V práci se ...
Výpočty variability vývojových trojúhelníků v neživotním pojištění
Variability estimation of development triangles in nonlife insurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 18. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem této práce je popsat metody výpočtu variability odhadu rezervy na pojistná plnění v neživotním pojištění. Práce se zabývá popisem tří postupů pro výpočet variability odhadu rezervy - Mackovým stochastickým modelem ...
The aim of this thesis is to describe calculation methods for variability esti- mation of claims reserve in non-life insurance. The thesis focuses on three main categories of models: Mack's stochastic Chain-Ladder, generalized ...
The aim of this thesis is to describe calculation methods for variability esti- mation of claims reserve in non-life insurance. The thesis focuses on three main categories of models: Mack's stochastic Chain-Ladder, generalized ...
Stochastic reconstruction of random point patterns
Stochastická rekonstrukce bodových vzorků
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 07. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Bodové procesy slouží k modelování pozic objektů, které jsou náhodně rozmí- stěny v prostoru. Takové modely jsou široce využívány v nejrůznějších věděckých oblastech, např. v biologii, ekologii, částicové fyzice či astronomii. ...
Point procesess serve as stochastic models for locations of objects that are ran- domly placed in space, e.g. the locations of trees of a given species in a forest stand, earthquake epicenters or defect positions in ...
Point procesess serve as stochastic models for locations of objects that are ran- domly placed in space, e.g. the locations of trees of a given species in a forest stand, earthquake epicenters or defect positions in ...
Detekce změn v lineárních modelech a bootstrap
Detekce změn v lineárních modelech a bootstrap
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prášková, Zuzana
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 08. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tématem práce jsou změny parametrů v lineárních modelech a metody jejich detekce. Práce začíná představením jejich dvou základních typů a bootstrapových procedur, které byly navrženy speciálně pro použití se závislými daty. ...
This thesis discusses the changes in parameters of linear models and methods of their detection. It begins with a short introduction of the two basic types of change point detection procedures and bootstrap algorithms ...
This thesis discusses the changes in parameters of linear models and methods of their detection. It begins with a short introduction of the two basic types of change point detection procedures and bootstrap algorithms ...
Speciální problémy nestacionarity ve finančních časových řadách
Special problems of non-stationarity in financial time series
Speciální problémy nestacionarity ve finančních časových řadách
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 10. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem diplomové práce je podrobná analýza vybraných přístupů k testování jednotkového kořene. Nejprve se zabýváme základními poznatky z teorie náhodných procesů. V práci jsou dále představeny Dickey-Fullerovy testy, t-testy ...
The aim of this thesis is a detailed analysis of selected approaches of unit root testing. First chapter deals with the basic knowledge of the theory of stochastic processes. Further, we describe Dickey-Fuller tests, t-tests ...
The aim of this thesis is a detailed analysis of selected approaches of unit root testing. First chapter deals with the basic knowledge of the theory of stochastic processes. Further, we describe Dickey-Fuller tests, t-tests ...
Mnohorozměrné testy dobré shody
Multivariate goodness-of-fit tests
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlávka, Zdeněk
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 08. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci si představíme, implementujeme a porovnáme několik mnohorozměrných testů dobré shody. Nejprve se budeme zabývat univerzálními mnohorozměrnými testy, které nekladou žádné předpoklady na parametrickou rodinu ...
In this thesis we introduce, implement and compare several multivariate goodness-of-fit tests. First of all, we will focus on universal mul- tivariate tests that do not place any assumptions on parametric families of null ...
In this thesis we introduce, implement and compare several multivariate goodness-of-fit tests. First of all, we will focus on universal mul- tivariate tests that do not place any assumptions on parametric families of null ...