Aditivita metody Chain-Ladder pro projekci technických rezerv v neživotním pojištění

Abstract

This bachelor thesis deals with the subject of additivity of projections obtained by the Chain Ladder method in the corresponding cumulative development triangles. The reader first gets acquainted with the Chain Ladder method itself and then one presents basic theoretical insights concerning the additivity of projections and the related projection inequality. It also discusses practical interpretation, which it demonstrates us- ing real reinsurance data. Moreover, standard errors of projections in triangles are briefly described in a separate chapter using basic theory of probability and applied in the given numerical study. 1

Tato bakalářská práce se věnuje problematice aditivity projekcí získaných pomocí metody Chain Ladder v příslušných kumulativních vývojových trojúhelnících. Čtenáře nejprve seznamuje se samotnou metodou Chain Ladder a následně předkládá základní teoretické poznatky týkající se právě aditivity projekcí a s ní související projekční ne- rovnosti. Zabývá se také praktickou interpretací této problematiky, kterou demonstruje na reálných datech zajišťovny. Při numerické analýze využívá mj. směrodatných chyb, k jejichž výpočtu využívá nástrojů stručně zavedených v samostatné kapitole za využití základní teorie pravděpodobnosti. 1