Modelovanie kategoriálnych časových radov

Abstract

Táto práca je zameraná na predstavenie modelov pre kategoriálne časové rady nominálnej a ordinálnej povahy, založených na teórii zovšeobecneného lineárneho modelu (GLM). Teoretická časť práce sa tiež zaoberá problematikou odhadovania parametrov pomocou metódy maximálnej parciálnej vierohodnosti. V praktickej časti je nakoniec uvedená aplikácia modelov na simulované dáta a štúdia na sle- dovanie rýchlosti konvergencie maximálne vierohodných odhadov (MPLE). 1

This bachelor thesis is primary focused on introducing models for categorical time series of nominal and ordinal type, based on the theory of generalized linear models (GLM). The theoretical part also deals with the problem of parameter estimation using the partial likelihood method. Finally, the practical part intro- duces an application of both models on simulated data and investigates the rate of convergence of the maximum partial likelihood estimators (MPLE). 1