Modely rozložených časových zpoždění
Distributed lag models
bachelor thesis (DEFENDED)
View/ Open
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/174580Identifiers
Study Information System: 238755
Collections
- Kvalifikační práce [11216]
Author
Advisor
Referee
Hudecová, Šárka
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Financial Mathematics
Department
Department of Probability and Mathematical Statistics
Date of defense
23. 6. 2022
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
Czech
Grade
Good
Keywords (Czech)
autoregresní model|geometrický model|intervenční analýza|modely s konečným zpožděním|polynomický modelKeywords (English)
Almon DL-model|ARDL model|finite distributed lag model|infinite distributed lag model|intervention analysis|Koyck modelCílem této práce je sjednocení teorie o modelech se zpožděnými re- gresory a o autoregresním modelu rozložených časových zpoždění, který uvažuje zpožděné hodnoty vysvětlované proměnné a jejich následné aplikace na reálných datech. V práci se také pojednává o vlastnostech jednotlivých modelů. Dynamické modely jsou často využívány pro finanční a ekonomická data kvůli schopnosti za- chycení zpožděných vlivů na vysvětlovanou proměnnou. Příbuzným tématem jsou modely intervenční analýzy, které jsou důležitou aplikací autoregresních modelů. Hlavním cílem intervenční analýzy je zkoumání vnějších zásahů tzv. intervencí na úroveň časové řady a modelování této intervence pomocí indikátorových pro- měnných. Závěrem jsou představené modely aplikovány na dva datové soubory a intervenční analýza je využita ke zkoumání vlivu koronavirové pandemie na vý- voj časové řady. 1
The aim of this bachelor thesis is to unite the theory about distribu- ted lag models and autoregressive distributed lag model, which includes lagged dependent variables and application of these models on real data. The properties of these models are also presented. Dynamic models are highly used for financial and economic data because of their ability to capture lagged effect on dependent variable. As a similar topic there are mentioned models of intervention analysis which are used to examine the external effects on time series and to model the in- terventions using indicator variables. Finally, applications of mentioned models on two data sets are introduced and analysis of the effect of coronavirus pandemic on time series is demonstrated. 1
Citace dokumentu
Metadata
Show full item recordRelated items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Oceňování finančních derivátů
Defence status: DEFENDEDChudáček, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)Date of defense: 12. 9. 2017Tato práce se věnuje vybraným způsobům oceňování finančních derivátů. Počíná úvodem do finančních derivátů, triviálními metodámi jejich oce- ňování a zavedením názvosloví. Následuje přehled matematických definic a vět ... -
Reverzní hypotéka
Defence status: NOT DEFENDEDKorotkov, Daniil (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)Date of defense: 11. 9. 2018ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Veřejné 1 / 1 20.7.2018 Abstrakt: Reverzní hypotéky jsou v současné době relativně novými produkty na českém trhu a v této práci věnujeme jejích problematice. V práci jsou popsána ... -
Joint Models for Longitudinal and Time-to-Event Data
Defence status: DEFENDEDVorlíčková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)Date of defense: 7. 7. 2020Title: Joint Models for Longitudinal and Time-to-Event Data Author: Jana Vorlíčková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D., Department of Probability ...