Semiparametrický model aditivního rizika
Semiparametric additive risk model
diploma thesis (DEFENDED)
View/ Open
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/119391Identifiers
Study Information System: 208842
Collections
- Kvalifikační práce [11211]
Author
Advisor
Referee
Maciak, Matúš
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Probability, mathematical statistics and econometrics
Department
Department of Probability and Mathematical Statistics
Date of defense
7. 7. 2020
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
Czech
Grade
Very good
Keywords (Czech)
Coxův model proporcionálního rizika, model aditivního rizika, smíšený model rizikaKeywords (English)
Cox proportional hazard model, additive risk model, general additive-multiplicative hazard modelCoxův model proporcionálního rizika je často používám k odhadu vlivu regresorů na riziko cenzorovaných událostí. V této práci se zaměříme na semiparametrické modely aditivního rizika pro cenzorovaná data. V tomto modelu je riziko dáno jako součet neznámé rizikové funkce a lineární kombinace regresorů s regresními koeficienty. Dále uvažujeme smíšený model rizika obsahují multiplikativní i aditivní složku. V tomto modelu mohou mít regresory multiplikativní či aditivní efekt nebo oba efekty zároveň. Zaměříme se na určování vlivu regresoru ve smíšeném modelu. Tento model je možno použít pro testování multiplikativního či aditivního vlivu regresoru na riziko.
Cox proportional hazard model is often used to estimate the effect of covariates on hazard for censored event times. In this thesis we study the semiparametric models of additive risk for censored data. In this model the hazard is given as a sum of unknown baseline hazard function and a product of covariates and coefficients. Further the general additive-multiplicative model is assumed. In this model the effect of a covariate can be either multiplicative, additive or both at the same time. We focuse on determining the effect of a covariate in the general model. This model can be used to test for the multiplicative or addtive effect of a covariate on the hazard.
Citace dokumentu
Metadata
Show full item recordRelated items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Oceňování finančních derivátů
Defence status: DEFENDEDChudáček, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)Date of defense: 12. 9. 2017Tato práce se věnuje vybraným způsobům oceňování finančních derivátů. Počíná úvodem do finančních derivátů, triviálními metodámi jejich oce- ňování a zavedením názvosloví. Následuje přehled matematických definic a vět ... -
Modely rozložených časových zpoždění
Defence status: DEFENDEDDian, Patrik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)Date of defense: 23. 6. 2022The aim of this bachelor thesis is to unite the theory about distribu- ted lag models and autoregressive distributed lag model, which includes lagged dependent variables and application of these models on real data. The ... -
Reverzní hypotéka
Defence status: NOT DEFENDEDKorotkov, Daniil (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)Date of defense: 11. 9. 2018ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Veřejné 1 / 1 20.7.2018 Abstrakt: Reverzní hypotéky jsou v současné době relativně novými produkty na českém trhu a v této práci věnujeme jejích problematice. V práci jsou popsána ...