Stochastické rezervování škod pomocí dvojitého chain ladderu
Stochastic claims reserving with double chain ladder
bakalářská práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/116914Identifikátory
SIS: 207753
Kolekce
- Kvalifikační práce [10679]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Zichová, Jitka
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
13. 2. 2020
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Čeština
Známka
Výborně
Klíčová slova (česky)
rezervování škod, neživotní pojištění, chain ladder, dvojitý chain ladderKlíčová slova (anglicky)
claims reserving, non-life insurance, chain ladder, double chain ladderTato práce pojednává o jednom z významných problémů pojišťovnictví a to o rezervování škod na pojistná plnění. Popisuje metodu Chain Ladder, základní metodu na odhad škod, a následně také její rozšíření na Dvojitý Chain Ladder. Ten navíc využívá k přesnějšímu odhadu i počty nahlášených škod a počítá zvlášť IBNR a RBNS, ze kterých následně odhadne finální rezervu. Na konci provedeme odhady na reálných datech. Výsledky získané jednotlivými metodami a způsoby naprogramování porovnáme. 1
This thesis deals with an important problem of insurance which is forecasting outstanding claims liabilities. It describes the Chain-Ladder method, the basic method for forecasting outstanding claims, and then it's extention to Double Chain-Ladder method. It also uses the number of reported claims for a beter estimate. The final forecast is calculated from the IBNR and RBNS reserves which are estimated separetly. Finly we aplly those methods to a real life dataset. The results shows differences betwen those two methods and different ways of programming. 1
Citace dokumentu
Metadata
Zobrazit celý záznamSouvisející záznamy
Zobrazují se záznamy příbuzné na základě názvu, autora a předmětu.
-
Mnichovská metoda chain ladder
Výsledek obhajoby: OBHÁJENOJanáková, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)Datum obhajoby: 10. 2. 2011Názov práce: Mníchovská metóda chain ladder Autor: Bc. Veronika Janáková Katedra: Katedra pravdepodobnosti a matematickej štatistiky Vedúci diplomovej práce: Mgr. Martin Pleška e-mail vedúceho: martin.pleska@cz.pwc.com ... -
Princip otevřených a uzavřených kinematických řetězců a jeho využití v praxi.
Výsledek obhajoby: OBHÁJENOHájek, Jiří (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2022)Datum obhajoby: 23. 5. 2022Bakalářská práce Princip otevřených a uzavřených kinematických řetězců a jeho využití v praxi 7 Abstrakt Pojmy otevřený (OKŘ) a uzavřený (UKŘ) kinematický (kinetický - OKIŘ a UKIŘ) řetězec jsou velmi často využívaným prvkem ... -
The Social Context of Copper in Ancient Egypt down to the end of Middle Kingdom
Výsledek obhajoby: OBHÁJENOOdler, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)Datum obhajoby: 7. 9. 20201 Odler, Martin 2020: The social context of copper in Ancient Egypt down to the end of Middle Kingdom. Disertační práce. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Školitel: Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. Abstrakt ...