Zobrazit minimální záznam

Aggregation of dependent risks
dc.contributor.advisorMazurová, Lucie
dc.creatorAsipenka, Anna
dc.date.accessioned2019-10-17T12:08:00Z
dc.date.available2019-10-17T12:08:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/109401
dc.description.abstractV této práce se zabýváme výpočtem ekonomického kapitálu pro celkovou ztrátu vzniklou součtem dílčích závislých ztrát, jejichž závislost je popsána ar- chimédovskými a hierarchickými archimédovskými kopulami. Nejdříve se zavádí pojem ekonomického kapitálu a způsoby jeho agregace. Poté se uvádějí základní definice a vlastnosti kopul, také definujeme míry závislosti. Potom se zabýváme archimédovskými kopulami a jejich simulací, uvádíme také nejrozšířenější rodiny archimédovských kopul. Dále jsou definovány hierarchické archimédovské kopuly spolu s algoritmem na jejich simulaci. Na závěr uvádíme metody odhadu parame- trů kopul a rekurzivní algoritmus odhadu struktury hierarchické archimédovské kopuly. V poslední kapitole provádíme simulační studie vybraných modelů s po- užitím hierarchických archimédovských kopul. 1cs_CZ
dc.description.abstractIn this thesis we are interested in the calculation of economic capital for the to- tal loss which is the sum of partial dependent losses, whose dependence structure is described by Archimedean and hierarchical Archimedean copulas. Firstly, the concept of economic capital and the ways of its aggregation are introduced. Then the basic definitions and properties of copulas are listed, as well as the depen- dence measures. After that we work with definition and properties of Archimedean copulas and their simulation. We also mention the most popular families of Ar- chimedes copulas. Next, hierarchical Archimedean copulas are defined, as well as the algorithm for their sampling. Finally, we present methods for estimating the parameters of copulas and the recursive algorithm for estimating the hierarchical Archimedean copula structure. In the last chapter we perform simulation studies of selected models using hierarchical Archimedes copulas. 1en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectEkonomický kapitálcs_CZ
dc.subjectarchimédovské kopulycs_CZ
dc.subjecthierarchické archimédovské kopulycs_CZ
dc.subjectEconomic capitalen_US
dc.subjectArchimedean copulasen_US
dc.subjecthierarchical Archimedean copulasen_US
dc.titleAgregace závislých rizikcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-09
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId200169
dc.title.translatedAggregation of dependent risksen_US
dc.contributor.refereeOmelka, Marek
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFinancial and insurance mathematicsen_US
thesis.degree.disciplineFinanční a pojistná matematikacs_CZ
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFinanční a pojistná matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enFinancial and insurance mathematicsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csV této práce se zabýváme výpočtem ekonomického kapitálu pro celkovou ztrátu vzniklou součtem dílčích závislých ztrát, jejichž závislost je popsána ar- chimédovskými a hierarchickými archimédovskými kopulami. Nejdříve se zavádí pojem ekonomického kapitálu a způsoby jeho agregace. Poté se uvádějí základní definice a vlastnosti kopul, také definujeme míry závislosti. Potom se zabýváme archimédovskými kopulami a jejich simulací, uvádíme také nejrozšířenější rodiny archimédovských kopul. Dále jsou definovány hierarchické archimédovské kopuly spolu s algoritmem na jejich simulaci. Na závěr uvádíme metody odhadu parame- trů kopul a rekurzivní algoritmus odhadu struktury hierarchické archimédovské kopuly. V poslední kapitole provádíme simulační studie vybraných modelů s po- užitím hierarchických archimédovských kopul. 1cs_CZ
uk.abstract.enIn this thesis we are interested in the calculation of economic capital for the to- tal loss which is the sum of partial dependent losses, whose dependence structure is described by Archimedean and hierarchical Archimedean copulas. Firstly, the concept of economic capital and the ways of its aggregation are introduced. Then the basic definitions and properties of copulas are listed, as well as the depen- dence measures. After that we work with definition and properties of Archimedean copulas and their simulation. We also mention the most popular families of Ar- chimedes copulas. Next, hierarchical Archimedean copulas are defined, as well as the algorithm for their sampling. Finally, we present methods for estimating the parameters of copulas and the recursive algorithm for estimating the hierarchical Archimedean copula structure. In the last chapter we perform simulation studies of selected models using hierarchical Archimedes copulas. 1en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
thesis.grade.code2


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV