| dc.contributor.advisor | Prášková, Zuzana | |
| dc.creator | Biolek, Jiří | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-17T11:31:21Z | |
| dc.date.available | 2019-10-17T11:31:21Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/109191 | |
| dc.description.abstract | Práce se zabývá autoregresními posloupnostmi s proměnnými koeficienty (RCA modely). V první části popisuje různé metody odhadů koeficientů RCA modelu. Hlavní je však část druhá, kde práce pojednává o procedurách mo- nitorující změny modelu v závislosti na vybrané metodě odhadu, zde práce rozšiřuje současnou teorii o detekce změn pro metody vážených nejmenších čtverců a funkcionální odhady. V poslední části jsou pak jednotlivé metody srovnány za pomocí simulační studie. 1 | cs_CZ |
| dc.description.abstract | The thesis describes Random Coefficient Autoregressive time series mo- dels (RCA models). In first chapter we introduce different types of estimati- ons for coefficients of RCA model. Main part is in second chapter, where we describe detection changes procedures for all methods mentioned in chapter one, here the thesis expands the current theory about change detection of wei- ghted least square method and functional estimation. In last chapter we sum- marize results of simulation study. 1 | en_US |
| dc.language | Čeština | cs_CZ |
| dc.language.iso | cs_CZ | |
| dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.subject | RCA modely | cs_CZ |
| dc.subject | odhady parametrů | cs_CZ |
| dc.subject | detekce změn | cs_CZ |
| dc.subject | sekvenční postupy | cs_CZ |
| dc.subject | RCA models | en_US |
| dc.subject | estimators of parameters | en_US |
| dc.subject | change detection | en_US |
| dc.subject | sequential monitoring | en_US |
| dc.title | Detekce změn v RCA modelech | cs_CZ |
| dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
| dcterms.created | 2019 | |
| dcterms.dateAccepted | 2019-09-09 | |
| dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| dc.identifier.repId | 169077 | |
| dc.title.translated | Change detection in RCA models | en_US |
| dc.contributor.referee | Hudecová, Šárka | |
| thesis.degree.name | Mgr. | |
| thesis.degree.level | navazující magisterské | cs_CZ |
| thesis.degree.discipline | Financial and insurance mathematics | en_US |
| thesis.degree.discipline | Finanční a pojistná matematika | cs_CZ |
| thesis.degree.program | Matematika | cs_CZ |
| thesis.degree.program | Mathematics | en_US |
| uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
| uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
| uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
| uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.cs | Finanční a pojistná matematika | cs_CZ |
| uk.degree-discipline.en | Financial and insurance mathematics | en_US |
| uk.degree-program.cs | Matematika | cs_CZ |
| uk.degree-program.en | Mathematics | en_US |
| thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
| thesis.grade.en | Excellent | en_US |
| uk.abstract.cs | Práce se zabývá autoregresními posloupnostmi s proměnnými koeficienty (RCA modely). V první části popisuje různé metody odhadů koeficientů RCA modelu. Hlavní je však část druhá, kde práce pojednává o procedurách mo- nitorující změny modelu v závislosti na vybrané metodě odhadu, zde práce rozšiřuje současnou teorii o detekce změn pro metody vážených nejmenších čtverců a funkcionální odhady. V poslední části jsou pak jednotlivé metody srovnány za pomocí simulační studie. 1 | cs_CZ |
| uk.abstract.en | The thesis describes Random Coefficient Autoregressive time series mo- dels (RCA models). In first chapter we introduce different types of estimati- ons for coefficients of RCA model. Main part is in second chapter, where we describe detection changes procedures for all methods mentioned in chapter one, here the thesis expands the current theory about change detection of wei- ghted least square method and functional estimation. In last chapter we sum- marize results of simulation study. 1 | en_US |
| uk.file-availability | V | |
| uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
| uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
| thesis.grade.code | 1 | |
