Detekce změn v RCA modelech
Change detection in RCA models
diplomová práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/109191Identifikátory
SIS: 169077
Kolekce
- Kvalifikační práce [10926]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Hudecová, Šárka
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční a pojistná matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
9. 9. 2019
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Čeština
Známka
Výborně
Klíčová slova (česky)
RCA modely, odhady parametrů, detekce změn, sekvenční postupyKlíčová slova (anglicky)
RCA models, estimators of parameters, change detection, sequential monitoringPráce se zabývá autoregresními posloupnostmi s proměnnými koeficienty (RCA modely). V první části popisuje různé metody odhadů koeficientů RCA modelu. Hlavní je však část druhá, kde práce pojednává o procedurách mo- nitorující změny modelu v závislosti na vybrané metodě odhadu, zde práce rozšiřuje současnou teorii o detekce změn pro metody vážených nejmenších čtverců a funkcionální odhady. V poslední části jsou pak jednotlivé metody srovnány za pomocí simulační studie. 1
The thesis describes Random Coefficient Autoregressive time series mo- dels (RCA models). In first chapter we introduce different types of estimati- ons for coefficients of RCA model. Main part is in second chapter, where we describe detection changes procedures for all methods mentioned in chapter one, here the thesis expands the current theory about change detection of wei- ghted least square method and functional estimation. In last chapter we sum- marize results of simulation study. 1