dc.contributor.advisor | Cipra, Tomáš | |
dc.creator | Srnáková, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2019-07-11T09:57:12Z | |
dc.date.available | 2019-07-11T09:57:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/107844 | |
dc.description.abstract | Predpoklady ako sú rovnomerné rozdelenie, konštantná intenzita úmrtnosti a Balducciho predpoklad, ktoré sa často používajú na modelovanie údajov o úmrtnosti, neodzrkadlujú variabilitu mesačných mier úmrtnosti. Často sa vysky- tuje fenomén nadmernej úmrtnosti v zime, na ktorý tieto predpoklady neberú ohľad. Použijeme predpoklad sezónnej úmrtnosti, ktorý využíva nezáporné trigono- metrické rady na modelovanie rozdelenia mesačných mier úmrtnosti. Naše zis- tenia potom aplikujeme na české údaje o úmrtnosti. Vypočítame mesačné poistné pre prípad krátkodobého životného poistenia a porovnávame výsledok s výsledkami vypočítanými pri použití klasických predpokladov. 1 | cs_CZ |
dc.description.abstract | Assumptions like uniform distribution, constant force of mortality and the Balducci assumption frequently used for modeling mortality data do not reflect the variability of monthly death rates. Often a phenomenon of winter excess mortality occurs, which is not respected by these assumptions. We shall apply a seasonal mortality assumption, which uses non-negative trigonometric sums for modeling the distribution of monthly death rates. We then apply our findings to the Czech mortality data. We calculate monthly premiums in a short-term life insurance policy and compare the result with results given by the classical assumptions. 1 | en_US |
dc.language | English | cs_CZ |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.subject | life insurance | en_US |
dc.subject | trigonometric sums | en_US |
dc.subject | circular distribution | en_US |
dc.subject | fractional ages | en_US |
dc.subject | seasonal mortality | en_US |
dc.subject | životní pojištění | cs_CZ |
dc.subject | trigonometrické řady | cs_CZ |
dc.subject | cirkulární rozdělení | cs_CZ |
dc.subject | fraktální věky | cs_CZ |
dc.subject | úmrtnostní sezónnost | cs_CZ |
dc.title | Seasonal mortality and its application in life insurance | en_US |
dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2019 | |
dcterms.dateAccepted | 2019-06-20 | |
dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 204874 | |
dc.title.translated | Úmrtnostní sezónnost a její aplikace v životním pojištění | cs_CZ |
dc.contributor.referee | Zichová, Jitka | |
thesis.degree.name | Bc. | |
thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Financial Mathematics | en_US |
thesis.degree.discipline | Finanční matematika | cs_CZ |
thesis.degree.program | Mathematics | en_US |
thesis.degree.program | Matematika | cs_CZ |
uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Finanční matematika | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Financial Mathematics | en_US |
uk.degree-program.cs | Matematika | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Mathematics | en_US |
thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
thesis.grade.en | Excellent | en_US |
uk.abstract.cs | Predpoklady ako sú rovnomerné rozdelenie, konštantná intenzita úmrtnosti a Balducciho predpoklad, ktoré sa často používajú na modelovanie údajov o úmrtnosti, neodzrkadlujú variabilitu mesačných mier úmrtnosti. Často sa vysky- tuje fenomén nadmernej úmrtnosti v zime, na ktorý tieto predpoklady neberú ohľad. Použijeme predpoklad sezónnej úmrtnosti, ktorý využíva nezáporné trigono- metrické rady na modelovanie rozdelenia mesačných mier úmrtnosti. Naše zis- tenia potom aplikujeme na české údaje o úmrtnosti. Vypočítame mesačné poistné pre prípad krátkodobého životného poistenia a porovnávame výsledok s výsledkami vypočítanými pri použití klasických predpokladov. 1 | cs_CZ |
uk.abstract.en | Assumptions like uniform distribution, constant force of mortality and the Balducci assumption frequently used for modeling mortality data do not reflect the variability of monthly death rates. Often a phenomenon of winter excess mortality occurs, which is not respected by these assumptions. We shall apply a seasonal mortality assumption, which uses non-negative trigonometric sums for modeling the distribution of monthly death rates. We then apply our findings to the Czech mortality data. We calculate monthly premiums in a short-term life insurance policy and compare the result with results given by the classical assumptions. 1 | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
thesis.grade.code | 1 | |