Parametrické testovanie nelinearity v časových radách

Abstract

Cieľom bakalárskej práce je teoretické spracovanie fungovania dvoch testov nelinearity - RESET testu a Keenanovho testu, a ich následné aplikovanie na finančné časové rady so zhrnutím dosiahnutých výsledkov. Pri testovaní predpokladáme, že časová rada odpovedá vopred určenému lineárnemu modelu AR(p), ktorého rád je identifikovaný pomocou parciálnej autokorelačnej funkcie alebo kritéria AIC.

The aim of this bachelor thesis is the theoretical description of the functioning of two parametric nonlinearity tests - the RESET test and Keenan's test and theirs application on financial time series with the summary of achieved results. During the testing we assume, that a time series follows a predetermined linear AR(p) model the order of which is identified by the partial autocorrelation function or the AIC criterion.