Show simple item record

Parametric Nonlinearity Testing in Time Series
Parametrické testování nelinearity v časových řadách
dc.contributor.advisorZichová, Jitka
dc.creatorKollárová, Dominika
dc.date.accessioned2018-10-02T17:32:37Z
dc.date.available2018-10-02T17:32:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/101578
dc.description.abstractCieľom bakalárskej práce je teoretické spracovanie fungovania dvoch testov nelinearity - RESET testu a Keenanovho testu, a ich následné aplikovanie na finančné časové rady so zhrnutím dosiahnutých výsledkov. Pri testovaní predpokladáme, že časová rada odpovedá vopred určenému lineárnemu modelu AR(p), ktorého rád je identifikovaný pomocou parciálnej autokorelačnej funkcie alebo kritéria AIC.cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is the theoretical description of the functioning of two parametric nonlinearity tests - the RESET test and Keenan's test and theirs application on financial time series with the summary of achieved results. During the testing we assume, that a time series follows a predetermined linear AR(p) model the order of which is identified by the partial autocorrelation function or the AIC criterion.en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectautoregressive process,parametric nonlinearity tests,RESET testen_US
dc.subjectKeenan's testen_US
dc.subjectautoregresný procescs_CZ
dc.subjectparametrické testy nelinearitycs_CZ
dc.subjectRESET testcs_CZ
dc.subjectKeenanov testcs_CZ
dc.titleParametrické testovanie nelinearity v časových radáchsk_SK
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-11
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId194293
dc.title.translatedParametric Nonlinearity Testing in Time Seriesen_US
dc.title.translatedParametrické testování nelinearity v časových řadáchcs_CZ
dc.contributor.refereeCipra, Tomáš
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFinancial Mathematicsen_US
thesis.degree.disciplineFinanční matematikacs_CZ
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFinanční matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enFinancial Mathematicsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csCieľom bakalárskej práce je teoretické spracovanie fungovania dvoch testov nelinearity - RESET testu a Keenanovho testu, a ich následné aplikovanie na finančné časové rady so zhrnutím dosiahnutých výsledkov. Pri testovaní predpokladáme, že časová rada odpovedá vopred určenému lineárnemu modelu AR(p), ktorého rád je identifikovaný pomocou parciálnej autokorelačnej funkcie alebo kritéria AIC.cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of this bachelor thesis is the theoretical description of the functioning of two parametric nonlinearity tests - the RESET test and Keenan's test and theirs application on financial time series with the summary of achieved results. During the testing we assume, that a time series follows a predetermined linear AR(p) model the order of which is identified by the partial autocorrelation function or the AIC criterion.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
thesis.grade.code2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV