Dluhopisy zajištěné aktivy (ABS)

Abstract

Nazev prace: Dluhopisy zajistene aktivy (ABS) Autor: Ondfej Matustik Katedra: Katcdra pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci diplomove prace: Mgr. Milan BartoS E-mail vedouciho: mbartos@csas.cz Abstrakt: Diplomova prace se zabyva cennymi papiry krytymi aktivy (Asset backed securities, ABS). PodrobnC popisuje jejich strukturu a jejich procesni zpracovani, kterc se nazyva sekuritizace. Dale obsahuje pojednani o specialnich spolecnostech (SPY), ktere jsou pro cenne papiry krytc aktivy klicove. Prace rozebira faktory, kterc z velkc casti ovlivnuji proces sekuritizace, a ukazuje, za jakych podmfnek se vyplati emitovat cenne papiry kryte aktivy. Podrobne je zpracovan model sekuritizace vyrobniho podniku, kde jsou budouci vynosy a naklady modclovany pomoci nahodnych velicin. V dalsi casti popisuje sekuritizaci ccnnych papiru. Detailne se zabyva jejich ratingcm a pravdepodobnosti defaullu. Pozornost je venovana i modelu sekuritizace homogenniho souboru aktiv. V prakticke casti je prace zamefena na model fmancovani vystavby jaderne elektrarny pomoci cennych papiru krytych aktivy, Podrobne rozebira naklady a vynosy jaderne elektrarny. Tyto veliciny jsou pomoci nahodnych velicin simulovany pro odhad budoucich cash flow jaderne elektrarny. Vysledky pomahaji rozhodovat pfi koupi cennych papiru krytych vynosy...

Nazev prace: Dluhopisy zajistene aktivy (ABS) Autor: Ondfej Matustik Katedra: Katcdra pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci diplomove prace: Mgr. Milan BartoS E-mail vedouciho: mbartos@csas.cz Abstrakt: Diplomova prace se zabyva cennymi papiry krytymi aktivy (Asset backed securities, ABS). PodrobnC popisuje jejich strukturu a jejich procesni zpracovani, kterc se nazyva sekuritizace. Dale obsahuje pojednani o specialnich spolecnostech (SPY), ktere jsou pro cenne papiry krytc aktivy klicove. Prace rozebira faktory, kterc z velkc casti ovlivnuji proces sekuritizace, a ukazuje, za jakych podmfnek se vyplati emitovat cenne papiry kryte aktivy. Podrobne je zpracovan model sekuritizace vyrobniho podniku, kde jsou budouci vynosy a naklady modclovany pomoci nahodnych velicin. V dalsi casti popisuje sekuritizaci ccnnych papiru. Detailne se zabyva jejich ratingcm a pravdepodobnosti defaullu. Pozornost je venovana i modelu sekuritizace homogenniho souboru aktiv. V prakticke casti je prace zamefena na model fmancovani vystavby jaderne elektrarny pomoci cennych papiru krytych aktivy, Podrobne rozebira naklady a vynosy jaderne elektrarny. Tyto veliciny jsou pomoci nahodnych velicin simulovany pro odhad budoucich cash flow jaderne elektrarny. Vysledky pomahaji rozhodovat pfi koupi cennych papiru krytych vynosy...