Optimalizační úlohy s pravděpodobnostními omezeními
Optimization problems with chance constraints
diploma thesis (DEFENDED)
View/
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/98745Identifiers
Study Information System: 183410
Collections
- Kvalifikační práce [11233]
Consultant
Branda, Martin
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Financial and insurance mathematics
Department
Department of Probability and Mathematical Statistics
Date of defense
8. 6. 2018
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
Czech
Grade
Excellent
Keywords (Czech)
pravděpodobnostní omezení, optimalizace portfolia, zpracování obrazuKeywords (English)
chance constraints, portfolio optimalization, image reconstructionAutor se v diplomové práci zabývá optimalizačními úlohami s pravděpodob- nostními omezeními. Konkrétně pak situacemi, kdy není známo pravděpo- dobnostní rozdělení přítomného náhodného efektu. K řešení těchto problém· lze přistoupit metodami optimistických a pesimistických scénář·, kdy z dané rodiny možných pravděpodobnostních rozdělení vybíráme bu¤ nejpříznivější možnou variantu, nebo naopak tu nejméně výhodnou. Optimalizační úlohy s pravděpodobnostními omezeními formulovanými pomocí výše zmíněných přístup· byly za učinění jistých předpoklad· transformovány do jednoduš- ších a řešitelných optimalizačních úloh. Dosažené výsledky byly aplikovány na reálná data z oblastí optimalizace portfolia a zpracování obrazu. 1