Kalibrace stromů úrokových měr a ocenění úrokových opcí
Calibration of interest rate trees and valuation of interest rate options
bakalářská práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/86710Identifikátory
SIS: 159210
Kolekce
- Kvalifikační práce [11190]
Autor
Vedoucí práce
Konzultant práce
Černý, Jakub
Oponent práce
Hurt, Jan
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
27. 6. 2017
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Čeština
Známka
Dobře
Klíčová slova (česky)
stromy úrokových měr, kalibrace úrokových stromů ,úrokové opceKlíčová slova (anglicky)
interest rate trees, calibration of interest rate trees, interest rate optionsTato akalářská prá e se za ývá i o i ký i a tri o i ký i stro y pro o eňová í úrokový h op í. Nejdříve uvede e fi a č í deriváty a jeji h základ í vlast osti. Ve druhé části se za ěří e a základ í pri ipy a pod í ky, které jsou ez yt é pro o eňová í op í. Třetí část akalářské prá e je za ěře a a i o i ký odel, jeho odvoze í, kali ra i para etrů, uvede í Tri o i ký odel je odvoze z i o i kého odelu, ude e kali rovat para etry a diskutovat jeho výhody. Na ko i této části o e í e ěkolik op í za použití i o i kého tri o i kého stro u. V posled í části uvede e odely pro o eňová í op í a úrokové deriváty a zvýše ou pozor ost ude e vě ovat Lee odelu, po o í kterého o e í e úrokovou op i.