Statistická inference v modelech s proměnlivými koeficienty

Abstract

Tato práce se zabývá modely s promìnlivými koe cienty se za- mìøením na statistickou inferenci. Hlavní my¹lenkou tìchto modelù je pou¾ití regresních koe cientù, mìnících se v závislosti na nìjakém modi kátoru vlivu, namísto konstantních koe cientù klasické lineární regrese. Nejprve si de nujeme tyto modely a jejich odhadové procedury, kterých bylo doposud publikováno nì- kolik variant. K odhadu se pou¾ívá lokální regrese nebo rùzné druhy splajnù { vyhlazovací, polynomiální èi penalizované. Od metody odhadu se následnì od- víjí i daná statistická inference, ke které uvedeme odvozené vychýlení, rozptyl, asymptotickou normalitu, kon denèní pásma a testování hypotéz. Hlavním cílem na¹í práce je kompaktnì shrnout vybrané metody a jejich inferenci. Na závìr je navr¾ena proceduru pro výbìr promìnných.