Lineární a bilineární modely pro časové řady z ekonomiky a financí

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá lineárními a bilineárními modely používanými pro zpracování časových řad z oblasti ekonomie a financí. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část stručně popisuje lineární proces ARMA a bilineární proces, problematiku identifikace lineárního modelu, metody odhadu parametrů a momentovou strukturu ARMA(1, 1) a BL(1, 0, 1, 1). Pomocí simulační studie v programu Mathematica 10 jsou zkoumány typické znaky bilineárních modelů a kvalita odhadů. Získané poznatky jsou poté aplikovány při hledání vhodného modelu pro časovou řadu cen akcií společnosti ČEZ. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

This bachelor thesis deals with linear and bilinear models used for modelling time series data applicable in economy and finance. The thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part briefly describes ARMA and bilinear process, issues of linear model identification, estimation of the parameters and moment properties of ARMA(1, 1) a BL(1, 0, 1, 1). The typical characteristics of bilinear models and the quality of the estimated parameters are examined by the simulation study in software Mathematica 10. The acquired findings are applied in search for a suitable model for time series of share prices of the company ČEZ. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)