Ekonometrické modely pro český pojistný trh

Abstract

Vztahy mezi jednotlivými pojistnými proměnnými představujícími finanční toky českého pojistného trhu je možné efektivně modelovat s využitím dynamické soustavy lineárních simultánních rovnic. Zdrojem podkladových dat k sestavení takového modelu mohou být veřejně dostupné výroční zprávy České asociace pojišťoven. Výsledný model může najít své využití především k predikci budoucího vývoje finančních toků na základě historických pozorování a k analýze možných scénářů. Právě tento rozbor potenciálních prognóz a jejich důsledků nabízí náhled na to, jak např. budoucí pokles nově uzavřených pojistných smluv ovlivní očekávanou výši nákladů na pojistná plnění nebo objem předepsaného pojistného.

Relationships between insurance variables representing the cash flows of the Czech insurance market can be effectively modeled using a dynamic system of linear simultaneous equations. The source of the underlying data to build such a model can be publicly available annual reports of the Czech Insurance Association. The resulting model can find its use mainly to predict the future development of financial flows based on historical observations and analysis of possible scenarios. It is this analysis of potential projections and their consequences which provides insight into how e.g. a future decrease of new insurance policies would affect the expected amount of claims costs and the volume of written premiums.