Modeling dependencies in claims reserving
Modelování závislostí v rezervování škod
diplomová práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/72121Identifikátory
SIS: 140373
Kolekce
- Kvalifikační práce [10690]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Branda, Martin
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční a pojistná matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
18. 9. 2014
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Angličtina
Známka
Velmi dobře
Klíčová slova (česky)
rezervy, korelovaná data, zobecněné lineární smíšené modely, zobecněné odhadovací rovniceKlíčová slova (anglicky)
reserves, correlated data, generalized linear mixed models, generalized estimating equationsZobecněné lineární modely (GLM) získaly v poslední době velkou pozornost v modelování pojistných dat. Nicméně, porušení předpokladů o nezávislosti podkladových dat často způsobuje problémy a dochází tak k špatné interpretaci dosažených výsledků. Proto byly poptávány pružnejší nástroje, které by umožnily řešit tento problém. Tato diplomová práce se zabývá několika technikami založenými na GLM bázi, umožňujícími modelování korelovaných dat. Konkrétně byly použity zobecněné lineární smíšené modely (GLMM) a zobecněné odhadovací rovnice (GEE). Hlavním cílem této práce je postavit potřebný statistický základ, provést praktickou aplikaci různých modelů a porovnat dosažené výsledky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The generalized linear models (GLM) lately received a lot of attention in modelling the insurance data. However, the violation of assumptions about the independence of underlying data set often causes problems and misinterpretation of achieved results. The need for more exible instruments has been spoken out and consequently various proposals have been made. This thesis deals with GLM based techniques enabling to handle correlated data sets. The usage have been made of generalized linear mixed models (GLMM) and generalized estimating equations (GEE). The main aim of this thesis is to provide a solid statistical background and perform a practical application to demonstrate and compare features of various models. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)