Show simple item record

Microeconomic modelling of the behaviour on the financial markets - trading with derivatives
Makroekonomické modelování chování na finančních trzích - obchodování s deriváty
dc.contributor.advisorHlaváček, Jiří
dc.creatorKoľová, Viera
dc.date.accessioned2017-03-29T17:01:58Z
dc.date.available2017-03-29T17:01:58Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/6848
dc.description.abstractFinancial markets represent a large comlex with a lot of factors. What is for the agents, who are trading on the financial markets important, is to set a method of predicting the future spot price of the assets and the risk, resulting from their positions. Financial derivatives are instruments, those trading depends on the future spot prices predictions and are used for speculative purposes or for hedging. Black-Scholes equation implies the option price, but concludes some not real assumptions.The way, how to determine the option price and to avoid the assumptions in Black-Scholes equation, is to start from the option writer' variation of wealth. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
dc.description.abstractFinanční trhy představují obrovský komplex, na který má vliv řada faktorů. Důležité pro agenty na finančních trzích je určit způsob predikce budoucí spotové ceny aktiv a rizika, vyplývajícího z jejich pozície.Finančné deriváty jsou instrumenty, jejichž obchodování s očekáváními budoucích cen souvisí a jsou používány buď pro spekulativní účely nebo na zajištění se proti riziku. Black-Scholasová rovnost slouží ke stanovení ceny opce, ovšem vychází z více nereálných predpokladov.Spôsob, jak cenu opce určit a přitom se vyhnout předpokladem u Black-Scholasovej rovnosti, je vycházet ze změny bohatství vypisovatele opcí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.titleMikroekonomické modelovanie správania sa na finančných trhoch - obchodovanie s derivátmisk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2006
dcterms.dateAccepted2006-06-26
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId1746
dc.title.translatedMicroeconomic modelling of the behaviour on the financial markets - trading with derivativesen_US
dc.title.translatedMakroekonomické modelování chování na finančních trzích - obchodování s derivátycs_CZ
dc.contributor.refereeJanda, Karel
dc.identifier.aleph000576248
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomicsen_US
thesis.degree.disciplineEkonomiecs_CZ
thesis.degree.programEconomicsen_US
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Institut ekonomických studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Institute of Economic Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomiecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomicsen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csFinanční trhy představují obrovský komplex, na který má vliv řada faktorů. Důležité pro agenty na finančních trzích je určit způsob predikce budoucí spotové ceny aktiv a rizika, vyplývajícího z jejich pozície.Finančné deriváty jsou instrumenty, jejichž obchodování s očekáváními budoucích cen souvisí a jsou používány buď pro spekulativní účely nebo na zajištění se proti riziku. Black-Scholasová rovnost slouží ke stanovení ceny opce, ovšem vychází z více nereálných predpokladov.Spôsob, jak cenu opce určit a přitom se vyhnout předpokladem u Black-Scholasovej rovnosti, je vycházet ze změny bohatství vypisovatele opcí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
uk.abstract.enFinancial markets represent a large comlex with a lot of factors. What is for the agents, who are trading on the financial markets important, is to set a method of predicting the future spot price of the assets and the risk, resulting from their positions. Financial derivatives are instruments, those trading depends on the future spot prices predictions and are used for speculative purposes or for hedging. Black-Scholes equation implies the option price, but concludes some not real assumptions.The way, how to determine the option price and to avoid the assumptions in Black-Scholes equation, is to start from the option writer' variation of wealth. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV