Numerická studie simultánních rovnic

Abstract

Název práce: Numerická studie simultánních rovnic Autor: Vojtěch Šaroch Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Abstrakt: V této práci se zabýváme ekonometrickými soustavami simultánních rovnic. V první kapitole se seznámíme s teoretickými aspekty uvedené problematiky, zejména odhadovým procedurám a jejich vlastnostem. Zmíníme také otázky identifikace a nekonzis- tence OLS-odhadů při simultánním modelování. Ve druhé kapitole se věnujeme základní teorii odhadu. Zejména se budeme soustředit na intervalové odhady a přesnost odhadu. Zmíníme se také o empirickém přístupu v dané problematice. Ve třetí kapitole potom provedeme numerickou studii na jednoduchém makroekonomickém modelu na uměle vy- tvořených datech. Zajímat nás budou mimo jiné vlastnosti intervalových odhadů parametrů, rychlost konvergence či rozdíl mezi empirickým a teoretickým odhadem. Klíčová slova: Soustava simultánních rovnic, intervalové odhady, empirické odhady 1

Title: Numerical study on simultanious equations Author: Vojtěch Šaroch Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Abstract: In this thesis we deal with the simultaneous equation model. In the first chapter we introduce theoretical aspect of this problem, especially estimation procedures and their properties. We mention issues of an identification and an inconsistency of OLS-estimates for simultaneous modeling. In th second chapter we introduce theory of estimation, especially we will focus on the interval estimation and precision. We mention empirical approach too. In the third chapter we perform a numerical study on the simple macroeconomic model of generated dates. We are interested in properties of interval estimations of parameters, the convergence rate, difference between the empirical and theoretical extimation etc. Keywords: simultaneous equations model, interval estimation, empirical estimation 1