Show simple item record

dc.contributor.advisorGeršl, Adam
dc.creatorDítě, Martin
dc.date.accessioned2017-05-26T17:08:52Z
dc.date.available2017-05-26T17:08:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/64332
dc.description.abstractTato práce zkoumá dopad makro stres testů na rizikovost účastnících se bank. Pro analýzu využíváme soubor 48 bank účastnících se alespoň jednoho ze stres testů které v letech 2010 a 2011 v EU provedla CEBA/EBA a 17 bank které se neúčastnily. Zjistili jsme, že brzké oznámení stres testu z roku 2010 vedlo ke krátkodobému navýšení úrovně kapitalizace účastnících se bank. Také jsme zjistili, že zveřejnění výsledků stres testu z roku 2011 způsobilo pokles úrovně kapitalizace účastníků. Výsledky naznačují, že způsob, jakým jsou stres testy připraveny a komunikovány, může znatelně ovlivnit dopad na kapitalizaci účastnících se bank. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis studies the impact of macro stress testing on the riskiness of the participating banks. We use a dataset on 48 banks participating in either or both of the 2010 and 2011 EU exercises performed by the CEBS/EBA and 17 peer banks that did not participate. We find that early announcement of the 2010 stress test led to a temporary capitalization increase for the participating banks. We also find that disclosure of the 2011 exercise results caused a decline in capitalization for the participating banks. The results indicate that the way stress tests are prepared and communicated can strongly influence how banks react in terms of capitalization levels. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectStress testycs_CZ
dc.subjectKapitalizace bankcs_CZ
dc.subjectRiziko bankcs_CZ
dc.subjectStress testsen_US
dc.subjectBank capitalizationen_US
dc.subjectBank risken_US
dc.titleImpact of Stress Testing on Bank Risken_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-06-23
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId165056
dc.contributor.refereeJakubík, Petr
dc.identifier.aleph002010932
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineKorporátní strategie a finance v Evropěcs_CZ
thesis.degree.disciplineCorporate Strategy and Finance in Europeen_US
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
thesis.degree.programEconomicsen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csKorporátní strategie a finance v Evropěcs_CZ
uk.degree-discipline.enCorporate Strategy and Finance in Europeen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato práce zkoumá dopad makro stres testů na rizikovost účastnících se bank. Pro analýzu využíváme soubor 48 bank účastnících se alespoň jednoho ze stres testů které v letech 2010 a 2011 v EU provedla CEBA/EBA a 17 bank které se neúčastnily. Zjistili jsme, že brzké oznámení stres testu z roku 2010 vedlo ke krátkodobému navýšení úrovně kapitalizace účastnících se bank. Také jsme zjistili, že zveřejnění výsledků stres testu z roku 2011 způsobilo pokles úrovně kapitalizace účastníků. Výsledky naznačují, že způsob, jakým jsou stres testy připraveny a komunikovány, může znatelně ovlivnit dopad na kapitalizaci účastnících se bank. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis studies the impact of macro stress testing on the riskiness of the participating banks. We use a dataset on 48 banks participating in either or both of the 2010 and 2011 EU exercises performed by the CEBS/EBA and 17 peer banks that did not participate. We find that early announcement of the 2010 stress test led to a temporary capitalization increase for the participating banks. We also find that disclosure of the 2011 exercise results caused a decline in capitalization for the participating banks. The results indicate that the way stress tests are prepared and communicated can strongly influence how banks react in terms of capitalization levels. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV