Zajištění škodního nadměrku se saturacemi

Abstract

Tato práce řeší výpočet výše zajistného pro model zajištění škodního nadměrku se saturacemi (XL- zajištění se saturacemi). V první části se mimo popisu základního modelu věnujeme odvození vzorce pro výpočet netto zajistného. Dále si zde ukážeme podrobný postup výpočtu ryzího zajistného včetně odvození pravděpodobnostní funkce pro složené rozdělení celkového podílu zajistitele na pojistném plnění. V práci také popíšeme metodu PH transformace, která slouží ke stanovení zajistného se zahrnutím bezpečnostní přirážky. V části druhé tyto postupy ukážeme na konkrétních příkladech pro různá pravděpodobnostní rozdělení výší škod a počtu škod. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

This thesis deals with the calculation of the premium for model of excess of loss reinsurance with reinstatements (XL-reinsurance with reinstatements). In the first part except the description of the basic model, we devote to derivation of the formula for calculating the pure premium. Furthermore, we show the detailed calculation procedure of the pure premium including the derivation of the probability function for the composite distribution of the total reinsurer's participation in claims here. The thesis also describes the method of PH transformation, which is used to determine the risk adjusted premium. In the second part we show these procedures on concrete examples for various probability distributions of the amount of claims and the number of claims. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)