Genetické programování pro predikci finančních trhů
Genetic programming in financial markets forecasting
bakalářská práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/61854Identifikátory
SIS: 141787
Kolekce
- Kvalifikační práce [10690]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Majerech, Vladan
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Obecná informatika
Katedra / ústav / klinika
Katedra softwarového inženýrství
Datum obhajoby
15. 6. 2015
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Čeština
Známka
Velmi dobře
Klíčová slova (česky)
optimalizace, genetické algoritmy, evoluční algoritmy, finanční trhyKlíčová slova (anglicky)
optimization, genetic algorithms, evolutionary algorithms, financial marketsCílem práce je otestovat vhodnost užití genetického programování pro predikci finančních trhů v závislosti na jejich předchozím vývoji. Obsahem práce je studium metod genetického programování použitých či použitelných v oblasti predikce trhů. Praktickou částí je implementace vybraných metod genetického programování a testování jejich úspěšnosti na základě dostupných historických dat z finančních trhů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The aim of this thesis is to test usability of the genetic programming for predicting of the financial markets based on historical prices. The thesis includes the study of genetic programming techniques used or useful for the market prediction. The practical part of thesis is implementation of selected methods and testing their performance on available historical data from financial markets. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)