Durbinův-Watsonův test

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá Durbin-Watsonvým testem, který se používá na testování nezávislosti reziduí v rámci normálního regresního modelu. Test nachází uplatnění v případě, že data získáváme postupně a hodnoty závislé pro- měnné tvoří časovou řadu. Práce v první části poskytuje podrobné odvození rozdělení testové statistiky (resp. jejích mezí) a závěry, jak se rozhodnout při tes- tování hypotézy o nulovosti korelačního koeficientu. V druhé části je tento te- oretický základ demonstrován na třech praktických příkladech s reálnými daty. Výpočty jsou doplněné ilustrativními grafy a jsou taktéž provedeny ve výpočetním prostředí R pro srovnání. 1

The Bachelor Thesis deals with Durbin-Watson test which is used to test an inde- pendence of residuals in a normal linear regression model. The test is applicable in a case of collecting data gradually and if values of a dependent variable form time series. In the first part, thesis provides detailed derivation of a distribution of test statistic (or its bounds), as well as conclusion describing how to make a right decision in testing a hypothesis that the value of correlation coefficient is equal to 0. In the second part, three practical examples with real data are used to demonstrate this theoretical basis. Moreover, calculations are supplemented by illustrative graphs and they are made in computing environment R for com- parison. 1