Generování scénářů při požadavku na shodu momentů

Abstract

V práci jsou uvedeny čtyři způsoby generování scénářů tak, aby výsledné diskrétní rozdělení pravděpodobnosti replikovalo předepsané hodnoty momentů. Prvním z~nich je heuristický algoritmus, druhým ze způsobů je symetrické rozložení okolo střední hodnoty, další je systém nelineárních rovnic a poslední způsob je řešení pomocí cílového programování. V další části je přiblížen charakter této úlohy cílového programování a jsou uvedeny konkrétní možnosti specifikací parametrů úlohy s následným ovlivněním náročnosti řešení. V poslední části práce jsou porovnány výsledky několika možných způsobů řešení vybraných typů úlohy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

The thesis presents four methods for scenario generating leading to the resulting discrete probability distribution that replicates given values of the moments. The first method uses heuristic algorithm, the second method generates by symmetrically distributing values around the mean value, the third one is based on solving the system of nonlinear equations and finally the last method is based on goal programming. Next section describes the nature of problems solved by the goal programming. It also details possible ways of parameter specification to allow control of the computational complexity. In the last part of the thesis the results of several suitable methods for chosen types of problem are compared. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)