Modely predikce defaultu klienta
Models of default prediction of a client
diploma thesis (DEFENDED)

View/ Open
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/61438Collections
- Kvalifikační práce [9115]
Author
Advisor
Referee
Hurt, Jan
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Financial and insurance mathematics
Department
Department of Probability and Mathematical Statistics
Date of defense
27. 5. 2013
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
Czech
Grade
Good
Keywords (Czech)
kreditní riziko, Giniho koeficient, strukturální modely, MCMC metody, predikce skóre
Keywords (English)
credit risk, Gini coefficient, structural models, MCMC methods, score prediction
Cílem této práce je zkoumat možné zlepšení predikční síly skóringových modelů pro spotřebitelské úvěry použitím strukturálních modelů pro odhad budoucího vývoje výše skóre. Tyto modely v sobě nesou informaci o minulém vývoji be- haviorálního skóre prostřednictvím parametrů, které zohledňují citlivost pravdě- podobnosti defaultu klienta na jednotlivé tržní i životní změny. Tyto parametry jsou odhadovány Markov Chain Monte Carlo metodami na základě minulého vývoje. Celkem je na reálná data aplikováno osm typů strukturálních modelů s různými typy parametrů. Míra schopnosti diverzifikace jednotlivých modelů je porovnávána pomocí Giniho koeficientu jak mezi sebou, tak i se stávajícím skóringovým modelem úvěrové instituce, které přísluší podkladová data. 1
The aim of this thesis is to investigate possible improvement of scoring models prediction power in retail credit segment by using structural models estimating the future development of behavioral score. These models contain the informa- tion about past development of the behavioral score by parameters which take into account the sensitivity of clients' probability of default on individual market and life changes. These parameters are estimated by Markov Chain Monte Carlo methods based on score history. Eight different types of structural models were applied to real data. The diversification measure of individual models is compared using the Gini coefficient. These structural models were compared with each other and also with the existing scoring model of the credit institution which provided the underlying data. 1