Vícerozměrná kredibilita

Abstract

The aim of this graduation work is theoretically describe and also demonstrate the practical application of the theory of credibility in the multidimensional case. This theory is one of the most frequently used methods for calculating premiums, expected claims frequency or the expected average amount of damage. In this work we describe multidimensional Bühlmann-Straub credibility model and two- dimensional model with a known distribution. For each of these models we derive credibility estimate and examples of using these estimates in practice. Both models are compared on simulated data. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cílem této diplomové práce je jednak teoreticky popsat a jednak předvést praktické využití teorie kredibility v mnohorozměrném případě. Tato teorie je jednou z často využívaných metod pro výpočet pojistného, očekávané škodní frekvence nebo očekávané průměrné výše škod. V této diplomové práci jsou popsány vícerozměrný Bühlmann-Straubùv model a dvourozměrný kredibilitní model se známým rozdělením. Pro každý z těchto modelů je odvozen kredibilitní odhad a uvedené příklady použití těchto odhadů v praxi. Oba tyto modely jsou porovnány na simulovaných datech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)