Zobecněné lineární modely v pojištění

Abstract

V předložené práci studujeme zobecněné lineární mo- dely a jejich aplikaci v pojišt'ování. Zaměřujeme se hlavně na Pois- sonovo a binomické rozdělení. Konečným cílem je teoretické znalosti aplikovat v automobilovém pojištění, v tvorbě rezerv a v modelu přežití. Klíčová slova: Vazbová funkce, lineární prediktor, vysvětlovaná pro- měnná, vysvětlující proměnná, věrohodnostní funkce, kvazivěrohod- nostní funkce, deviance, rezidua, model přežití, vývojový trojúhelník, kanonická vazba, Poissonovo rozdělení, binomické rozdělení, disper- zní parametr, varianční funkce. 1

In the present thesis we study Generalized linear mo- dels with their application in the insurance. Our specifiation is in using Poisson and Binomial distribution. Our goal is application of the theoretical knowledge in the vehicle insurace, claim reserving and survival model. Keywords: Link, linear predictor, response variable, explanatory variable, likelihood function, quasilikelihood function, deviance, re- ziduals, survival model, run-off triangle, canonical link, Poisson dis- tribution, binomial distribution, dispersion parameter, variance func- tion. 1