Nelineární parametrické modely pro finanční časové řady

Abstract

Práca je venovaná štúdiu nelineárnych parametrických modelov pre časové rady. Obsahuje stručný súhrn základných pojmov týkajúcich sa tejto problematiky. Ďalšia časť je venovaná prehľadu rôznych lineárnych aj nelineárnych modelov s popisom ich základných vlastností. Detailne sú predstavené 2 modely - prahový autoregresný model a bilineárny model, pri ktorých sú uvedené ich základné vlastnosti, testy linearity a odhadové procedúry. Na poznatky z teoretickej časti nadväzuje praktická časť. V nej sú pre zvolené modely analyzované jednotlivé testy a odhadové nástroje na simulovaných aj reálnych dátach.

The thesis is dedicated to study of nonlinear parametric models for financial time series. It contains the summary of basic terms of this issues in brief. The next part is dedicated to the survey of different linear and nonlinear models with description of their basic features. Threshold autoregressive model and bilinear model are presented in details. For these two models, basic features, tests for linearity and estimations are introduced. The practical part is based on the theory described in previous chapters. Particular tests for linearity for both models and estimated instruments are analysed on simulated and real data.