Dvojitý chain ladder

Abstract

Tato práce se zabývá řešením jednoho z největších problémů v neživotním pojištění a tím je stanovení výše rezervy na pojistná plnění. Pravděpodobně nejčastěji používanou metodou ke stanovení výše rezervy je metoda chain ladder. Přiblížíme si klasickou metodu chain ladder a její stochastický a deterministický přístup. Pak představíme poměrně novou metodu, metodu dvojitý chain ladder, která vychází z metody chain ladder, ale na rozdíl od ní bere v úvahu i počty nahlášených škod, což nám umožňuje přesněji odhadnout RBNS rezervu a také spočítat odděleně IBNR a RBNS rezervu. Nakonec obě metody aplikujeme na skutečná data, spočteme bodový odhad rezervy metodou chain ladder i metodou dvojitý chain ladder a výsledky srovnáme. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

This thesis deals with one of the biggest problems in non-life insurance and that is forecasting outstanding claims liabilities. Chain ladder method is probably the most often used method for estimating outstanding liabilities. Firstly, we show classic chain ladder method and its deterministic and stochastic form. Secondly, we introduce relatively new method, double chain ladder method which comes from chain ladder method, but in addition it considers number of reported claims, that allow us to count RBNS reserve more precisely and also to count IBNR and RBNS reserves separately. In the end we apply both methods on the real data. We compute point estimate of the reserve by chain ladder method and by double chain ladder method and compare the results. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)