Modelování nestacionárních finančních časových řad

Modeling of non-stationary financial time series
Modelování nestacionárních finančních časových řad

Zobrazit/otevřít

Text práce (785.3Kb)

Abstrakt (20.06Kb)

Abstrakt (anglicky) (17.51Kb)

Příloha práce (1.114Mb)

Posudek vedoucího (42.16Kb)

Posudek oponenta (34.88Kb)

Záznam o průběhu obhajoby (66.29Kb)

Trvalý odkaz

http://hdl.handle.net/20.500.11956/52020

Identifikátory

SIS: 113053

Katalog UK: 990016258950106986

Kolekce

• Kvalifikační práce [11978]

Autor

Chudý, Marek

Vedoucí práce

Zichová, Jitka

Oponent práce

Prášková, Zuzana

Fakulta / součást

Matematicko-fyzikální fakulta

Obor

Finanční a pojistná matematika

Katedra / ústav / klinika

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

Datum obhajoby

18. 9. 2013

Nakladatel

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Jazyk

Slovenština

Známka

Výborně

Klíčová slova (česky)

VAR, kointegrace, VEC, Johansenovy testy, poptávka po penězích

Klíčová slova (anglicky)

VAR, cointegration, VEC, Johansen tests, money demand

Citace dokumentu