Testování heteroskedasticity
Testing heteroscedasticity
Testování heteroskedasticity
bakalářská práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/51211Identifikátory
SIS: 75420
Kolekce
- Kvalifikační práce [10932]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Zichová, Jitka
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
12. 9. 2011
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Slovenština
Známka
Velmi dobře
Klíčová slova (česky)
lineárna regresia, heteroskedasticita, Goldfeldov - Quandtov test, Breuschov - Paganov test, Whiteov testKlíčová slova (anglicky)
linear regression, heteroscedasticity, Goldfeld - Quandt test, Breusch - Pagan test, White testNázov práce: Testování heteroskedasticity Autor: Mária Špaková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Jan Kalina Ph.D., Ústav informatiky AV ČR Abstrakt: Predložená práca sa zaoberá testovaním heteroskedasticity. Je rozdelená na štyri kapitoly, pričom prvé tri sa zaoberajú teóriou a posledná je venovaná praktickému testovaniu na konkrétnych dátach. V úvode teoretickej časti sú zhrnuté základné pojmy, poznatky a vzťahy týkajúce sa lineárnej regresie, regresného modelu a odhadu parametrov metódou najmenších štvorcov. Nasleduje časť venovaná heteroskedasticite, jej dôsledkom a riešeniu, spolu s popisom testov heteroskedasticity: Breuschov - Paganov, Goldfeldov - Quandtov a Whiteov. V praktickej časti práce sú aplikované popisované testy spolu s inými metódami na odhalenie heteroskedasticity na dáta v troch príkladoch: Výdaje vs. príjmy, HDP a Výdavky na potraviny. Cieľom práce je diskutovať o vyššie spomenutých testoch. V konkrétnych príkladoch sa okrem iného ukazuje, že testovanie heteroskedasticity môže viesť k rôznym výsledkom pre tie isté dáta, čo potvrdzujú i vzťahy uvedené v teoretickej časti. Pretože neexistuje optimálny test, který by mal za každých okolností lepšie vlastnosti než všetky ostatné testy, nie je možné jednoznačne doporučiť len jeden...
Title: Testing heteroscedasticity Author: Mária Špaková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Jan Kalina Ph.D., Institute of Computer Science, Academy of Sciences of the Czech Republic Abstract: This paper deals with testing heteroscedasticity. It is divided into four chapters. The first three chapters focus on the theory and the last one is devoted to practical testing using specific data. In the beginning of the theoretical part, basic concepts, knowledge and relationships concerning the linear regression, the regression model and the estimation of parameters by the method of ordinary least squares are introduced. The rest of this part is devoted to heteroskedasticity, its consequences and solutions. The following heteroscedasticity tests are being discussed: Breusch - Pagan, Goldfeld - Quandt and White. The practical part contains actual applications of the described tests and other methods to detect heteroskedasticity using three examples: Outlays vs. income, GDP and Expenditures on food. The aim of this paper is to discuss the above-mentioned tests. Three examples on real data with economic motivation confirm the theoretical properties of the tests. A uniformly optimal test of heteroscedasticity does not exist and different tests yield rather different...