Stress testing of the banking sector
Stress testing of the banking sector
bakalářská práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/50143Identifikátory
SIS: 96197
Kolekce
- Kvalifikační práce [17115]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Todica, Doina
Fakulta / součást
Fakulta sociálních věd
Obor
Ekonomie
Katedra / ústav / klinika
Institut ekonomických studií
Datum obhajoby
14. 9. 2011
Nakladatel
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních vědJazyk
Angličtina
Známka
Výborně
Klíčová slova (česky)
zátěžové testování, bankovní sektor, finanční stabilita, bankovní rizika, kapitálová přiměřenost, vektorová autoregreseKlíčová slova (anglicky)
stress testing, banking sector, financial stability, banking risks, capital adequacy, vector autoregressionPředmětem bakalářské práce je zátěžové testování bankovního sektoru. Zátěžové testování jako metoda zabývající se detekcí finančních rizik si získalo pozornost zejména v posledních letech v důsledku výskytu nestabilit na finančních trzích. Tato práce si vymezuje dva hlavní cíle. Cílem teoretické části je podat komplexní přehled o základních principech a metodách využívaných v zátěžovém testování a objasnit motivaci aplikování zátěžových testů. Empirická část se zaměřuje na posuzování úvěrového rizika v České republice. Jejím cílem je prokázání případného empirického vztahu mezi kvalitou úvěrového portfolio českého bankovního sektoru a vývojem základních makroekonomických veličin. K tomuto účelu je využit ekonometrický model vektorové autoregrese.
This bachelor thesis deals with stress testing of the banking sector. Stress testing as a risk measurement technique has attracted much attention especially in recent years due to the increased instabilities in financial markets. This work defines two objectives. The aim of theoretical section is to provide a complex survey of stress testing principles and methodologies and to contribute to a better understanding of why stress tests are employed. The empirical section focuses on the credit risk in the Czech Republic. It tries to estimate whether there is an empirical relationship between the quality of credit portfolio of the Czech banking system and the development in key macroeconomic variables. For this purpose the econometric model of vector autoregression has been applied.