Výpočty variability vývojových trojúhelníků v Solvency II
Variability estimation of development triangles in Solvency II
bakalářská práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/40001Identifikátory
SIS: 115665
Katalog UK: 990014802610106986
Kolekce
- Kvalifikační práce [11979]
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
18. 6. 2012
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Čeština
Známka
Výborně
Klíčová slova (česky)
metoda chain-ladder, vývojový trojúhelník, střední kvadratická odchylka, náklady na pojistná plnění (CDR)Klíčová slova (anglicky)
chain ladder method, run-off triangles, claims development result (CDR), mean square errorCílem této práce je popsat a porovnat metody zamřující se na výpočet variability vývojových trojúhelníků. Nejprve je popsán Mackův model metody chain-ladder pro výpočet variability v dlouhodobém horizontu. Následuje popis metody uve- dené v článku Merz, Wüthrich (2008) popisující výpočet variability v krátkodobém horizontu pro účely Solvency II. Teoretické poznatky jsou poté aplikovány na dvě sady dat a následně jsou obě metody porovnány.
The aim of this thesis is to describe variability estimation of run-off triangles. Firstly, the theoretical basis of the Mack's chain-ladder method is laid down. Afterwards, the description of the Merz Wüthrich methodology is provided. Both the methods are compared from long- and short-term point of view. Finally, the theoretical results are applied on two numerical data sets.